volatility股票的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學
volatility股票的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉承彥,郭永舜寫的 Python:量化交易Ta-Lib技術指標139個活用技巧 和LawrenceG.McMillan的 選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(上)都 可以從中找到所需的評價。
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這兩本書分別來自博碩 和寰宇所出版 。
國立高雄大學 金融管理學系碩士班 王文楷所指導 林冠穎的 依投資組合價值調整之簡單Delta避險策略 : 以台指選擇權為例 (2021),提出volatility股票關鍵因素是什麼,來自於選擇權避險。
而第二篇論文國立高雄科技大學 財務管理系 周建新所指導 何孟娟的 增強型臺灣50 ETF之建構 (2021),提出因為有 指數股票型基金、投資組合、增強型的重點而找出了 volatility股票的解答。
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Python:量化交易Ta-Lib技術指標139個活用技巧
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為了解決volatility股票 的問題,作者劉承彥,郭永舜 這樣論述:
無論是牛市還是熊市,「維持紀律」才是股市求財的不二法門,但維持紀律又是非常難做到的事,結果就是多數人最終無法在股票市場上賺到錢。 什麼時候該買,什麼時候該賣,道理很多人都懂,但往往下單時又摻雜了太多當時的心理因素,要怎麼克服這個心理因素呢?就讓自動化交易來幫助會寫程式的你。 技術分析的本質是將市場的走勢進行分類,而量化交易的強大之處,就是能在短短的時間內,進行大量的數據統計,創造更多的收益與機會。 很多人對於交易有一種迷思,期望能找到一個永遠不變的通用獲利策略,然而事實上一個完整的交易系統牽扯到交易策略、資金控管、交易心態,這三個部分缺一不可,每個環節
息息相關。 要創造好的交易策略,並不是參考別人的想法,就能產生適合自己的交易策略,而是要充分了解交易策略的脈絡,才能在投資時有良好的交易心態。每個人要依據自己的條件、狀態及環境,來找尋合適的投資方式與適合自己的策略邏輯。 有鑑於此,本書使用Python作為程式開發的語言,其本身語法友善、操作簡單,是切入量化分析的方便工具。本書中的內容包含指標公式說明、圖片解說、範例程式碼及實際操作結果,讀者可執行本書提供的範例程式檔案,也可自行彈性修改。 【精采內容】 ✪金融資料的取得 ✪技術指標的介紹及計算 ✪K線型態的圖片說明 ✪金融圖表的繪製 ✪交易績效的介紹及計算
✪交易訊號漲跌的統計模組 【目標讀者】 ✪想要學習Python來進行程式交易者 ✪想要客觀且嚴守紀律來投資者 ✪沒時間盯盤但想要自動化投資者 ✪想要了解交易規則並學習正確的程式交易者 本書特色 使用Python實作100多種技術分析,掌握量化分析市場趨勢 靈活運用Ta-Lib套件計算技術指標,大幅降低自行開發指標模組的時間成本 ✪使用靈活彈性的Python,搭配循序漸進的範例教學 ✪收錄Ta-Lib套件的上百種技術指標函數用法,是量化交易者的最佳工具書 ✪串接公開金融資料API,透過圖表繪製K線圖,並找出合適的交易時機
volatility股票進入發燒排行的影片
0:00●前言
我們之前介紹的策略,是屬於有方向性的策略
例如買進買權,需要上漲才能賺錢
或者看空價差,則是屬於下跌、偏空的策略
但是選擇權可以做到的事情不只是這樣
它可以做到不論是多是空,都可以賺錢
這種類型的策略,主要不是去預期未來的漲跌方向
而是針對波動率的變化而設計的
也被稱為波動率策略(Volatility Strategies)
在這種類型的策略之中,最耳熟能詳的
就是跨式與勒式
那接下來我們就一一來介紹它們的特點吧
0:47●買進跨式(Long Straddle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後,有可能繼續大跌,也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂),不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利,不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤,報酬會相當可觀,風險可預期,不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高,換句話說,如果預期錯誤行情沒有大漲大跌,損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
5:06●買進勒式(Long Strangle)
◆使用時機:
1.重大政策或經濟數據發布前(例如利率、失業率)
2.重要的選舉日前
3.重大意外發生時(市場恐慌大跌後,有可能繼續大跌,也可能大反彈拉回到原本價位)
4.盤整的末期(例如三角收斂),不知是漲是跌但預期行情即將展開
◆優點:
1.同時擁有看多、看空權利,不需要賭方向50%機率
2.如果真的大漲或崩盤,報酬會相當可觀,風險可預期,不會有超額虧損(買方特性)
3.不需要高額保證金
◆缺點:
1.成本比起壓單邊較高,換句話說,如果預期錯誤行情沒有大漲大跌,損失將會是雙倍
2.雙倍時間價值流失(買方特性)
補充一點,這種買方策略我會建議短短持有幾天就好
不必非得抱到結算不可,可以先行平倉
6:03●賣出跨式(Short Straddle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡,成交量低,推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌,反而是比較常見到盤整,所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌,會有很大的風險,而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺,但久而久之就會因為太安逸而忽視風險,遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見,但發生的話很危險,就是如果股市出現極端大跌,賣出賣權會變成深價內,這個時候可能會有流動性的問題,導致你不容易平倉,或者得必須用一個很爛的價格平倉
9:41●賣出勒式(Short Strangle)
◆使用時機:
1.預期進入盤整
2.股市不熱絡,成交量低,推測接下來都是小漲小跌
◆優點:
1.勝率高、天天收取時間價值(賣方特性)
2.股市也不是天天都在大漲大跌,反而是比較常見到盤整,所以這樣的策略很常會用到
◆缺點:
1.如果出現大漲大跌,會有很大的風險,而且虧損無法預期
2.資金需求高
3.平時穩穩賺,但久而久之就會因為太安逸而忽視風險,遇到一次意外就畢業
4.這個缺點不常見,但發生的話很危險,就是如果股市出現極端大跌,賣出賣權會變成深價內,這個時候可能會有流動性的問題,導致你不容易平倉,或者得必須用一個很爛的價格平倉
補充說明,這種賣方策略越接近結算日,時間價值就收得越快
所以如果沒有什麼問題,就盡量抱長一點
當然,如果你覺得有危險,可能結算前幾日會有大漲大跌,那當然也可以先行平倉
10:17●總結
以上介紹的波動率策略
他們的特色就是不在乎是漲是跌,只在乎波動率是大還是小
也就是會出現行情呢?還是盤整呢?
另外,跨式勒式真的就是一對兄弟,只差在履約價是相同還是不同
至於履約價對於他們的影響與意義是什麼,下一個單元我們會深入討論
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***重要申明:影片主要為分享我個人的想法,並非投資建議,請觀眾在操作前仍需三思。***
依投資組合價值調整之簡單Delta避險策略 : 以台指選擇權為例
為了解決volatility股票 的問題,作者林冠穎 這樣論述:
本文旨在探討選擇權之delta避險策略,主要討論之避險策略為依投資組合價值調整之避險策略(value-based),其調整方式是依照投資組合價值變動比率進行調整。首先利用蒙地卡羅法模擬標的價格,並對提出依投資組合價值調整之避險策略和依時間調整之避險策略(time-based)進行測試,接著再以台灣加權股價指數選擇(TXO)進行實證測試,而本文對避險績效的評估指標是避險誤差以及避險誤差之標準差,另外對交易成本的評估指標為現貨部位之調整價值與調整次數。本研究之結果,在蒙地卡羅法的避險測試之結果顯示,本文策略在適當的調整比率下,避險績效可以達到與依時間調整之避險策略相同水準,而本文策略又有更低的交
易成本,因此可以說明本文策略優於依時間調整之避險策略;在實證結果中顯示,在一些調整比率下的本文策略能夠在避險績效與交易成本的指標上都勝過依時間調整之避險策略。綜觀以上研究結果,期望本篇研究對需要利用選擇權避險的投資人能有所幫助,並對delta避險策略之發展有所貢獻。
選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(上)
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為了解決volatility股票 的問題,作者LawrenceG.McMillan 這樣論述:
經典絕版書《選擇權投資策略》原作Options as a Strategic Investment第五版首次在台發行 全球銷售超過30萬冊,投資市場最全面、最受專業者推崇的選擇權實戰書籍 勞倫斯‧麥克米倫的《選擇權策略完全手冊》第五版絕對是必讀經典;這本傳世經典的最新版本,將充分展現他對於選擇權的最新思維。——約翰‧墨菲,《金融市場技術分析》作者 上市的選擇權和非股票選擇權商品,提供投資人豐富、新穎且具策略性的投資機會。這本全新修訂的第五版《選擇權策略完全手冊》,不僅擁有詳細的範例、檢查清單,讓投資人得以瞭解各種選擇權策略在不同市場條件下的威力,更收錄了最新的市場測試工
具,目的在於讓投資人的投資組合於各種市況下,都能夠同時提升獲利潛能與降低下檔風險。 這本全方位參考手冊,特別撰寫給對選擇權市場有初步概念的投資人,並提供各種選擇權策略的觀念與應用的方法、時機和原因。讀者亦可學習藉由指數選擇權與期貨選擇權策略,來保護投資組合與提升績效;以及瞭解稅法對選擇權賣方的影響,包含可允許認列之長期收益或虧損。 在本次的修訂版中,有數種經過驗證的技術和商業測試的投資策略,可以運用於許多創新的選擇權商品。你將在書中找到: ◆完整且全面性的探討近期上市的價格波動率衍生性商品,包含期貨和選擇權。 ◆深入探討保護投資組合獲利的技巧,如運用廣基指數賣權或更新穎的
方法——價格波動率買權。 ◆最新的範例及圖表,採用目前選擇權市場所使用的代碼、較低的手續費、十進位制價格、投資組合保證金和週選擇權來做說明。 ◆更新策略技巧,包括合成跨式交易、鐵兀鷹價差交易、逆向價差交易,以及雙重行曆價差交易。 國際讚譽 「選擇權世界有很多可供投資人和交易者學習之處,但內容往往太過艱澀而不易理解。自從《選擇權策略完全手冊》初版問市以來,許多問題已經找到解答,後續每個更新版亦是如此。這是我們辦公室裡的選擇權標準參考書。」——約翰‧包寧傑,包寧傑資本管理公司總裁 「勞倫斯的著作是一部選擇權經典,他奠定了這方面的基準,成為其他選擇權書籍比較的對象——但沒有一本
書可與其相比。」——亞力士‧雅各布森,國際證券交易所副總裁 「勞倫斯藉由本書把選擇權交易帶入21世紀。他對於交易概念的洞察,必然禁得起時間的考驗。永遠提供最新的資訊,是絕對必要的,而沒有人做得比勞倫斯更好。」——馬克‧庫克,馬克‧庫克交易訓練機構,選擇權專業交易者 「選擇權產品是管理風險的最重要工具,但多數專業交易者已經沒有接受這方面的訓練,個人投資者則因為內容艱澀而避之唯恐不及。麥克米倫先生不僅帶領大家學習這項風險管理工具,而且學習過程顯得很有趣。各位知道嗎?你如果擁有一輛車,就等於擁有一口賣權!請閱讀本書,各位會發現自己實際上已經運用選擇權管理風險,只是你自己不知道而已。這本書
是每位投資人的必讀著作,不論是專業交易者或投資散戶。」——湯瑪斯‧多爾西,多爾西與懷特機構總裁 「我過去一直認為金融市場必定呈現某種方向,而這也正是財富之所以累積的管道。經過一陣子之後,我才知道財富是成功運用策略與邏輯的副產品。麥克米倫對這個最複雜而威力強大的金融工具,發展了一套前所未見的投資策略。」——湯姆‧索斯諾夫,tastytrade.com執行長、thinkorswim.com前執行長 「麥克米倫先生是選擇權交易與資訊方面的權威。他對於這個領域的貢獻,可以說是眾所周知。對於金融投資交易有興趣的人,書架上都應該擺上這本書。不論各位對於選擇權的瞭解有多深,我都強烈推薦本書。」—
—湯姆‧迪馬克,市場研究LLC創辦人
增強型臺灣50 ETF之建構
為了解決volatility股票 的問題,作者何孟娟 這樣論述:
本研究旨在構建一個以追蹤臺灣50 ETF為目標的投資組合,探討臺灣50 ETF成分股票,經過精緻化的萃取精華過程,是否能夠達到超越本體的優化效果。首先透過2012年到2021年十年期的歷史資料,做為策略投資的樣本,進行測試分析,將每季臺灣50成份股的表現,依據不同選股策略的條件下做排序,以篩選出表現出色的個股,組成新的投資組合。 根據實證結果顯示,成份股數量縮減時報酬的表現,在股市呈現上漲走勢時表現更佳。如預期臺灣的證券市場長期走勢呈上漲趨勢,利用市值加權的權重比例,無論在哪一種投資組合策略的情況下,都能擁有穩定的超額收益,長期持有能提供投資人高於臺灣50 ETF的投資報酬。對
於主要操作價差波動獲利的投機者,也有比臺灣50 ETF更大的空間。
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volatility股票的網路口碑排行榜
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#1.獨特性波動率疑題與投資人情緒
... 獨特性波動率在股票報酬率的負向效果更為強烈。 Combining this arbitrage asymmetry with the arbitrage cost represented by idiosyncratic volatility explains ... 於 ir.nctu.edu.tw -
#2.Moscow Exchange
All contracts. Indices. Shares; Bonds; Multi-Asset; RUSFAR. MOEX Russia · RTS Index · MOEX Broad Market · MOEX Blue Chip Index · Russian Volatility Index ... 於 www.moex.com -
#3.JMIN JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF - 富途牛牛
... 基本資料及即時新聞資訊,財務分析,公司介紹,分紅派息資訊,您還可使用富途牛牛開戶交易JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF股票,為投資者提供參考決策資料。 於 www.futunn.com -
#4.長和(00001) - 圖表分析Technical Analysis - AASTOCKS.com
股票. 指數. -- 請選擇--, 恆生指數, 恆生科技指數, 金融分類, 公用分類, 地產分類, 工商分類, 港中企業, 國企指數, 創業板, 波幅指數. 數值比較. 於 www.aastocks.com -
#5.美股風行Short Gamma! 如何橇動美股噴出? | 豐雲學堂
市場上普遍存在這種對沖行為的話,就會加速市場波動,最終會增加realized volatility。 美股狂飆元凶之一:散戶瘋狂買進股票選擇權. 於 www.sinotrade.com.tw -
#6.管理學報Journal of Management and Business Research
Predictability of Investor Sentiment of “Low- volatility Anomaly” in Distinct ... 高風險股票具有低報酬的低波動異常現象(low volatility anomaly)與標準財務學的 ... 於 jom.management.org.tw -
#7.公告詳細資料 - 台灣證券交易所
公告事項, 一、上市受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證。 二、上市受益憑證數量:請至本 ... (三)基金英文名稱:Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF。 於 www.twse.com.tw -
#8.RBC QUBE低波幅美國股票基金(美元) - RBF665
系列F 系列A - RBC QUBE Low Volatility U.S. Equity Fund US$ 系列A - RBC QUBE ... {{ equityVsFixedEquityRatio }} 股票 {{ equityVsFixedFixedRatio }} 固定收入 ... 於 www.rbcgam.com -
#9.投資人淨買壓對隱含波動率之探討
隱含波動率的變化是否會受到淨買壓、標的股票報酬及交易量的影響。 ... Key Words: Net Buying Pressure, Implied Volatility, Limits to Arbitrage Hypothesis,. 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -
#10.摩根新興貨幣波動率指數(JPM EM Volatility Index ... - 鉅亨網
本網站各類資訊報價由湯森路透股份有限公司台灣分公司提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確性與 ... 於 www.cnyes.com -
#11.台灣ETF ( 0050.TW & 0056.TW ) 之成分股與非成分股之報酬率 ...
關鍵詞: 指數股票型基金波動度基金現金流流動性 ETFs. Volatility Fund flows. Liquidity. 日期: 2020. 上傳時間: 2020-12-01 14:58:18 (UTC+8). 於 ah.nccu.edu.tw -
#12.TD Ameritrade: Online Stock Trading, Investing, Brokerage
Market volatility, volume and system availability may delay account access and trade executions. Before rolling over a 401(k) to an IRA, be sure to consider ... 於 www.tdameritrade.com -
#13.用2指數判讀股票市場情緒,輕鬆掌握相對價格高低 - 商周財富網
... Volatility: The VIX(VIX), which measures volatility•Safe Haven Demand: The difference in returns for stocks versus Treasuries(◎股票 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -
#14.歷史波動率 - MBA智库百科
歷史波動率(History Volatility,HV)歷史波動率是基於過去的統計分析得出的,假定未來是過去的延伸,利用歷史方法 ... 在股票市場中,歷史波動率反映標的股價過去的波動。 於 wiki.mbalib.com -
#15.預測股價指數波動率-新VIX 與長期記憶模型之比較 - 中山管理 ...
1 VXO 原為CBOE 所推出的波動率指數VIX(volatility index),而CBOE ㉂ 2003 年 ... 制之㆘,股票報酬率將不會呈現常態分配,且在㈲漲跌幅限制㆘所計算出的股. 於 mgtr.cm.nsysu.edu.tw -
#16.volatility 波動率
波動率(Volatility)波動率是金融資產價格的波動程度,是對資產收益率不確定性的衡量, ... 舉例來說,一檔成交價在20至40元股票,比成交價在25至30元股票波動性更高。 於 www.omarwraikat.me -
#17.什麼是選擇權「隱含波動率」 Implied Volatility? - 理財寶
隱含波動率就是選擇權的真正價格講到價格我們都知道,它是一個買賣雙方成交出來的數字(廢話?)但是在選擇權的世界又是怎麼樣呢?由於股價不動,它也會 ... 於 www.cmoney.tw -
#18.恐慌指數是什麼?如何反應市場情緒
恐慌指數原名為Volatility Index(VIX),原譯為波動指數,是由芝加哥選擇權交易所(CBOE)在1993年推出的市場指標。恐慌指數的核心概念在於反映「S&P500 ... 於 www.dbs.com -
#19.NewFunds Low Volatility ETF(NFEVOL)股价和资讯 - Google
对企业的部分所有权以及对企业资产和利润的份额的主张权,具体取决于持有的股票数量. 在ZA上市的证券. 在JSE上市. 昨日收盘价. 上次收盘价. ZAC 996.00. 当日价格范围. 於 www.google.com -
#20.如何计算波动率? - VINSIGHT - 看待风险的全新视角
比如说,当股票的收益率波动非常大的时候,说明股票的风险就高,反之就低。 ... 与GARCH等波动率预测模型不同,“已实现”波动率(Realized Volatility)是在t时刻的信息 ... 於 vinsight.shnyu.edu.cn -
#21.什么是波动率Volatility? - 当啷啷股票博客
但是,比较安全的投资策略都是那些风险小而回报高的。 在股市中,股票价格的波动与风险直接相关。一般认为,股价波动大的市场是高风险的,而 ... 於 www.danglanglang.com -
#22.什么是隐含波动率(Implied Volatility) ? - 知乎
隐含波动率是一个以百分比表示的数字,反映了交易者感知到的不确定性或风险水平。IV读数是由Black-Scholes期权定价模型衍生出来的,可指示特定股票指数、股票、商品或主要 ... 於 www.zhihu.com -
#23.波動率觀測站
MacroMicro 統整美國芝加哥期權交易所(CBOE)波動率數據,並將之分成四大類:美國市場、非美市場、商品及外匯、個別股市。 波動率指數是由標的選擇權市價反推算出的隱含 ... 於 www.macromicro.me -
#24.Fool.com: Stock Investing Advice | Stock Research
#1 Buy 25+ Companies Over Time. #2 Hold Stocks for 5+ Years. #3 Add New Savings Regularly. #4 Hold Through Market Volatility. #5 Let Your Winners Run. 於 www.fool.com -
#25.VIX指数- 维基百科,自由的百科全书
1992年,芝加哥期权交易所邀请了罗伯特·惠利教授基于指数期权价格编制了可交易股票市场波动性指数。在1993年1月的新闻发布会上,惠利教授发布了他的研究结果。 於 zh.wikipedia.org -
#26.Nasdaq: Daily Stock Market Overview, Data Updates, Reports ...
Investing During Volatility. What is an investor to do when the market is volatile? In short: Breathe, don't panic, and stay educated. 於 www.nasdaq.com -
#27.低波動率與股息率相結合的策略在中國A 股市場實踐 - S&P Global
標普中國A 股大型股低波紅利50 指數對高股息股票疊加了低波動篩 ... S&P China A-Share LargeCap Low Volatility High Dividend 50 Index. 於 www.spglobal.com -
#28.股票期權- 香港交易所 - HKEX
Historical Volatility vs Implied Volatility. 於 www.hkex.com.hk -
#29.stock volatility - 英中– Linguee词典
大量翻译例句关于"stock volatility" – 英中词典以及8百万条中文译文例句搜索。 ... 也就是说,它不能对股票市场进行预测,当然也不能预测股票未来的波动情况。 於 cn.linguee.com -
#30.德国股市收盘|零售、公用事业和运输板块走强DAX New ...
Nordex SE (ETR:NDXG)股票大跌至一年低点,跌幅为17.05%(2.14点),收于10.41。 用来衡量DAX 30期权隐含波动率的DAX New Volatility下跌5.30%至25.21, ... 於 finance.sina.com.cn -
#31.隱含波動率是什麼?和歷史波動率有什麼不同?
歷史波動率(Historical Volatility,簡稱HV)又稱為統計波動率, 代表股價的年度化標準偏差,用於衡量一段時間內過去的股票價格波動的程度。 歷史波動率的 ... 於 rich01.com -
#32.台指VIX(VIXTWN) - 即時行情技術分析- 國際股市 - 玩股網
波動性指數VIX ( Volatility Index )主要利用選擇權近月與次近月所有價外(價平)合約的價格來計算,可用以反映選擇權市場交易者對未來短期內股票市場波動程度的預期 ... 於 www.wantgoo.com -
#33.深入了解波動幅度大(Volatile)的意義與用法! - GemForex
有些人也許聽過volatile這詞,原意為[「揮發性(液體變成氣體)的」,有「隨意的,變換莫測的」的性質。用在外匯或股票市場則引申自後面的意思,用來 ... 於 gemforex.com -
#34.《分析》美国股市波动:期权交易商预期将愈演愈烈 - Reuters
路透纽约11月21日- 美国股市正在形成新常态,“v”开头的一个单词(译注:volatility,波动)是其最佳写照。 2018年11月20日,美国纽约,纽交所内交易员的 ... 於 www.reuters.com -
#35.CBOE Crude Oil Volatility Index (^OVX) 國際指數 - 奇摩股市
在Yahoo奇摩股市觀看CBOE Crude Oil Volatility Index (^OVX) 指數詳情、更改日期範圍查詢歷史資料、切換指數圖表類型。 於 tw.stock.yahoo.com -
#36.破頂穿底 - Google 圖書結果
VIX指數是芝加哥期權交易所美股波動率指數CBOE Volatility Index,又稱VIX指數,有些傳媒及行內人稱它 ... 財經界的前輩對恐慌指數深信不疑,成為股票市場上的金科玉律。 於 books.google.com.tw -
#37.Investopedia: Sharper insight, better investing.
Investopedia is the world's leading source of financial content on the web, ranging from market news to retirement strategies, investing education to ... 於 www.investopedia.com -
#38.股票隱含波動率的影響
本資訊是關於如何理解某一股票收益率(歷史上)的波動性與貝塔系數之間的關系, ... 隱含波動率(Implied Volatility)是將市場上的期權或權證交易價格代入 ... 於 www.newgenesiscap.com -
#39.Home - ASX
... ASX fees · ASX codes and descriptors · Market maker arrangements · System status · Trading hours and calendars · Market Notices · Market volatility FAQs ... 於 www2.asx.com.au -
#40.各國股票市場波動外溢效果之衡量 - 正修科技大學管理學院
This paper carries out the methodology suggested by Diebold and Yilmaz (2009, 2010) to measures daily volatility spillovers effect between stock markets during ... 於 cm.csu.edu.tw -
#41.波動率交易。市場戰術推動股票大漲WSJ (Volatility Trading
市場戰術推動 股票 大漲WSJ ( Volatility Trading: The Market Tactic Driving Stocks Haywire WSJ). 24 3. 洪子雯發佈於2021 年01 月14 日. 更多分享 分享 於 tw.voicetube.com -
#42.CBOE Volatility Index 指數(VIX) - Investing.com
Investing.com -- 本週,投資者需密切關注週三公佈的美聯儲會議紀要,以評估美聯儲因通脹飆升將採取何種政策措施,尤其是在股市瀕臨熊市之際。上週零售企業的財報不如 ... 於 hk.investing.com -
#43.低波幅股票- Low volatility equities - Robeco
低波幅股票策略是以主动方式投资低波幅股票,是荷宝量化股票策略组成的一部分。有别于传统的金融理论,经研究发现,较低风险股票的风险调整回报率倾向高于较高风险 ... 於 www.robeco.com -
#44.秒懂歷史波動率(HV)和隱含波動率(IV)的差別 - 斜槓投資達人
我們參考最近BABA股票一系列的收盤價來計算股價的波動率,使用歷史資料計算的波動率通常稱為歷史波動率(HV)。 首先我們用最近10個交易日的BABA收盤價計算 ... 於 slashtraders.com -
#45.個股波動率查詢 - Motics
波動率指數(VXO, Volatility Index)為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年推出,目的係藉由當時市場對未來30天股票市場波動率看法,提供選擇權交易人更多元化資訊, ... 於 www.motics.me -
#46.波動率,股票與投資報酬率之一 - 恐慌指數電子報Volatility High ...
股票 若易暴漲暴跌,中長期來看投資報酬率一般不高,比如從2011/9至2013/9,美國股市的投資報酬率為40%(以SPY即買進S&P500成份股之基金計算),其波動率為16 ... 於 volhnl.blogspot.com -
#47.VictoryShares US 500 Volatility(CFA)股票价格_行情_走势图
提供VictoryShares US 500 Volatility(CFA)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据,及VictoryShares US 500 Volatility(CFA)的资讯、公司公告、研究报告、 ... 於 quote.eastmoney.com -
#48.中国资本市场投资词典 - Google 圖書結果
(通常用股票综合指数表征)具有不断向上增长的长期历史趋势。 ... 词条名称:跳跃性特征英文:jump volatility 定义:跳跃性特征是指股票价格在短时间内发生较大变化的特征 ... 於 books.google.com.tw -
#49.歐義銳榮中國股票基金R2-Eurizon Fund-Equity China Smart ...
此基金主要投資於在中港等地上市的股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。主要投資目標為追求長期的 ... 於 www.moneydj.com -
#50.DOW JONES INDU AVERAGE NDX - CNNMoney.com - CNN ...
Details · Year-to-Date Change13.34 · One-Day Price Change1164.52 · 1-Year High Price36,952.65. 於 money.cnn.com -
#51.什么是股市波动(Stock Market Volatility)? - IIIFF互动问答平台
什么是股市波动(Stock Market Volatility)? 股票市场波动描述的是在国际股票市场上交易的股票价值的涨跌,这些股票市场的波动往往反映了投资者因各种 ... 於 www.iiiff.com -
#52.選擇權隱含波動率指標及股票報酬
由 李欣芸 著作 · 2020 — Option Implied Volatility Index and Stock Returns. 李欣芸 , 碩士指導教授:李漢星. 英文. 選擇權隱含波動率 ; 交易策略 ; 股票報酬 ; Option Implied ... 於 www.airitilibrary.com -
#53.截至收盘巴西IBOVESPA股指上涨1.18% - Investing.com
巴西IBOVESPA股指中表現最好的股票為耶羅公司(SA:CIEL3), ... 股指期權隱含波動率的CBOE Brazil Etf Volatility下跌4.20%至40.85,創近一月新低。 於 www.quamnet.com -
#54.什麽是波動性?學習在震蕩市場中交易 - FXTM
volatility -market-period ... 簡單來說,當VIX指數上升時,標普500指數將下跌,這意味著將是買入股票的好時機。 ... 購買和持有海外市場股票時,CFD交易尤其有效。 於 www.forextime.com -
#55.VIX波動率指數
VIX 指數(芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index), 用以反映S&P 500 指數期貨的波動程度,測量未來三十天市場預期的波動 ... 於 www.stockq.org -
#56.隱含波動率和歷史波動率:有何區別? | 富達台灣
隱含波動率(通常稱為預測波動率),簡單來說,就只是基於股票或指數選擇權價格未來波動率的估計。隱含波動率在熊市時期上升,投資人會研判股市可能將下跌,因為大多數投資 ... 於 campaign.fidelity.com.tw -
#57.巴西股市上涨;截至收盘巴西IBOVESPA股指上涨1.39%
Banco Pan SA (SA:BPAN4)股票大跌至一年低点,跌幅为3.64%(0.31点),收于8.21。 用来衡量巴西IBOVESPA股指期权隐含波动率的CBOE Brazil Etf Volatility ... 於 m.shbear.com -
#58.Volatility 波動率定義 - IG
了解更多 · 什麼是差價合約交易? · 如何交易股票 ... 於 www.ig.com -
#59.當年度經費: 799 千元 - 政府研究資訊系統GRB
股票 獨特性波動率(idiosyncratic volatility )的衡量方法久為既有文獻提出和討論, 而獨特性波動率對股票報酬的影響也已成為財務金融裡重要的研究議題。 於 www.grb.gov.tw -
#60.《技術分析》Volatility Contraction Pattern (VCP) - FinTastic ...
股價創新高將進一步降低賣壓,並吸引更多投資人買入的正循環,形成可維持的穩定上漲趨勢。 提前買入操作cup completion cheat (3C). 許多股票在進行VCP型 ... 於 www.fintastic.trading -
#61.什麼是納斯達克100波動率指數期貨(VOLQ)? - CME Group
每當人們談起美國股票市場,一定會談及三個最主要的美股指數:標普指數、納斯達克指數和道瓊斯指數。 三者當中,納斯達克代表著最先進、最具有上升 ... 於 www.cmegroup.com -
#62.FINVIZ.com - Stock Screener
AVDL, 1.07, -68.34%, 18542652, Most Volatile · SEATW, 2.19, 30.36%, 470624, Most Volatile · TQQQ, 30.32, 8.36%, 167216740, Most Active. 於 finviz.com -
#63.Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Dividend Plus Select 30 ETF
The low volatility feature of the underlying index helps it to perform stable ... 除專業機構投資人外,首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者,應符合臺灣 ... 於 www.cathaysite.com.tw -
#64.恐慌指数(VIX)和隐含波动率(Implied Volatility),可以帮助我们更 ...
通过恐慌指数,我们可以随时了解到股市上的恐慌情绪,为什么VIX可以衡量恐慌心理?如何用期权价倒推出指数的隐含波动率? 於 www.youtube.com -
#65.攻守有道無懼波動 管理波幅風險力爭平穩投資回報 - 聯博
ABFUNDS LOW VOLATILITY INVESTING ... 2014 + 新興市場低波幅策略股票 ... 無論市況高低,聯博始終致力於構建穩健的股票投資組合,為投資者提供更為平穩的回報模式。 於 www.abfunds.com.hk -
#66.台灣股票市場波動性與總體經濟波動性關係之研究
其次檢視股票市場的波動與景氣循環,國民生產毛額之關係。 ... Empirical study on the relation of Taiwan stock market volatility and macroeconomics volatility. 於 ndltd.ncl.edu.tw -
#67.北海道四季彩之丘
上網買股票. Volatility 中. 迷你煎蛋鍋. 屯門花店. 希望之手價錢. 小爆炸. 被遺忘的憤恨. 神魔之塔苦心所得的見證. 我的裘可妹妹. Hajime社長家. 於 associazioneportaromanabella.it -
#68.Rivian founder RJ Scaringe snaps up $1M worth of EV ...
But a combination of general volatility in the market and material disclosures by Rivian have caused its share price to fall more than 75% ... 於 techcrunch.com -
#69.波動率風險管理 - 期權交易平台哪個好-Firstrade第一證券中文官網
Understanding how implied volatility and historical volatility can affect your options strategy is one of the most important components to investing. 於 www.firstrade.com -
#70.波動率- 技術指標和信號— TradingView
OVERVIEW This indicator serves to measure the volatility of the price in relation to the average. It serves four purposes: 1. Identify abnormal prices ... 於 tw.tradingview.com -
#71.波動加劇成交量創新高全球股市會如何? - J.P. Morgan Asset ...
股市成交量屢屢創下新高,在今年底前,全球股價還會再創新高嗎? 於 am.jpmorgan.com -
#72.美股ETF - 波動率(Volatility) vs 回報| 佛系經濟學
什麼是波動率(Volatility) ? ... 簡單來說,就是該股票/ETF的波幅度。 波動率愈大,就代表該股票/美股ETF愈大機會去大幅的升/跌。 ... SPY雖然每年平均有10% ... 於 tweetdoc.org -
#73.Stock Market News - MarketWatch
Stock Market News - MarketWatch offers all the latest stock market news and currencies market news. 於 www.marketwatch.com -
#74.程式交易快穩準 - 第 240 頁 - Google 圖書結果
如果大家記得,前文曾提及一二線股票的相關性甚高,遇到大調整, ... 種類由方向性交易策略(Delta trading)、套戥(Arbitrage),到炒波動率(Volatility trading)都有, ... 於 books.google.com.tw -
#75.資訊交易對股票報酬波動率之不對稱影響
率、經濟活動、財務槓桿和股票交易活動等有顯著關係。 既有文獻亦顯示股票波動率及其前期報酬具有負的相關性,一般稱為波動率槓桿效. 應(volatility leverage ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -
#76.HSBC Hong Kong - Accounts, Insurance, Credit Cards, Loans
HSBC Hong Kong offers a range of bank accounts with 24/7 online banking services for investments, insurance, credit cards, loans, mortgages and savings. 於 www.hsbc.com.hk -
#77.美股跌勢加深,但仍難言見底
... 月的大跌期間, Cboe波動率指數(Cboe Volatility Index, VIX)跳升至40以上。 ... 但就像美股中的幾乎所有其他股票一樣,星巴克的股票今年大跌。 於 cn.wsj.com -
#78.波動的回歸可能不是熊市降臨
單從股票市場的表現來看,. 過去四到六週似乎遵循了. 前12個月風險性資產1持. 續反彈的主軸,然而當考. 慮其他市場時,就會出現截然不同的. 於 www.efund.com.tw -
#79.Market Volatility | Capital Group
CAPITAL IDEAS SM. 應對市場波動. Categories. 投資展望 · 股票 · 固定收益 · 市場與經濟 · 客戶投資方案 · 環境、社會及管治(ESG). Market Volatility. 於 www.capitalgroup.com -
#80.投資人情緒對低波動異常現象的預測力:市場狀態的影響
高風險股票具有低報酬的低波動異常現象(low volatility anomaly)與標準財務學的風險--報酬正向抵換(trade-off)關係背道而馳。由於行為財務學認為低波動異常現象可能 ... 於 lawdata.com.tw -
#81.活躍交易員如何在市場波動中獲益
這種方法的關鍵是找到一隻持續走高的股票(如果股市處於上漲趨勢),但還沒有加快其上升的幅度。在波動市場中進行交易的賣空者應該尋找一隻持續下跌,但還未經歷過崩盤或「 ... 於 www.schwab.com.hk -
#82.期权投资策略(七):volatility - Yang Blog
前文我们介绍过期权的定价公式,通过股票价格、期权行权价、期权有效期、股票波动率、无风险利率来算出期权价格,现在期权价格已知,就可以反推出隐含波动 ... 於 yang.observer -
#83.台灣股票市場成分波動性之分解、趨勢與影響因素 - 中華管理 ...
過去文獻明確地指出整體股市的波動性(the volatility of the aggregate stock market) 會隨時間的改變而改變,因此計量學者利用較複雜的統計模型(如. 於 cmr.ba.ouhk.edu.hk -
#84.股價, 選擇權波動與相關係數(之2 – 波動率Volitility) - 安東尼的 ...
隱喻波動率(implied volatility) 是一個百分比指標, 是選擇權交易相當重要的一個參考數字. 它指出股市對於一特定證券在特定期間內(一天, 一星期, 或一個月) ... 於 antoniochen.com -
#85.金融創新:財務工程的實務奧祕: Financial Products Engineering
舉例而言,假設投資人購買一同樣存續期間為 18 個月,且履約價格相同,標的股票同為 ... 受到隱含波動度(Implied Volatility)及每季度之鎖定報酬共同決定,當隱含波動度或 ... 於 books.google.com.tw -
#86.金融中波動率的數學問題
前言: 在金融中波動率(volatility) 常被用來量化資產的風險程度。 ... 金屬) 期貨、 股票期貨、 利率期貨, 以及其它並未集中在交易所而統稱為店頭市場(over the. 於 web.math.sinica.edu.tw -
#87.Volatility Shares 推標指最波動成分股ETF - 報章內容 - 明報財經
【明報專訊】俄烏衝突令市場的波動性加劇,Volatility Shares向美國證交會(SEC)提交申請,擬推出一隻ETF追蹤標普500波動率最高兩成股票的指數(S&P ... 於 finance.mingpao.com -
#88.市場波動調節機制- 錢家有道
股票. 香港交易所會於今年8月22日起推出市場波動調節機制(市調機制),在個別適用證券或期貨的價格劇烈波動時,提供一個短暫的冷靜期,限制該證券或期貨的交易價格 ... 於 www.ifec.org.hk -
#89.到期效應與微笑曲線之研究 - IR
The Expiration Effects of TAIEX and its Volatility Smile ... 此種失衡可能只是短暫性的,當到期日過後或是買壓減少,股票市場價格就會回歸原本應有的價格點,而 ... 於 ir.lib.ntust.edu.tw -
#90.選擇權入門-認識隱含波動率及VIX指數 - 統一期貨
選擇權的隱含波動率(Implied Volatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,隱含波動率是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型(例如Black-Scholes ... 於 www.pfcf.com.tw -
#91.什么是股票波动性?(stock volatility?) - tl80互动问答网
什么是股票波动性?(stock volatility?) ... 股票波动性是指给定股票在预定时间内价值急剧下降或上升的可能性。投资者在做出购买新股、购买投资组合中已有股票的额外股票或 ... 於 tl80.cn -
#92.低波动率指数: 为何低风险可获得高回报
低波动率指数可以通过避投波动剧烈的股票及偏好表现更稳的股票,将下跌风险. 降至最低。 ... PowerShares S&P 500 Low Volatility CAD Hedged Index ETF. 於 chinese.spindices.com -
#93.震荡市场中的交易指南 - FXTM 富拓
Volatile Markets Graph ... 简单来说,当VIX指数上升时,标普500指数将下跌,这意味着将是买入股票的好时机。 ... 购买和持有海外市场股票时,CFD交易尤其有效。 於 www.ftjt-int.com -
#94.香港中國股票:波動市況下的長遠投資機會 - Barings
儘管市場在短期內很可能會持續波動,但中國股票市場仍有望受惠於經濟改善及長遠政策支持。 繼第一季回落後,中國股市於 ... 於 www.barings.com -
#95.新興市場低波幅策略股票基金 - AllianceBernstein
股票. March 2022 年3 月. MONTHLY NAV AND DIVIDEND SUMMARY. 每月資產淨值及股息摘要. AB - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio. 於 www.alliancebernstein.com -
#96.VIX指數 - 解釋頁
VIX指數(Volatility Index)又稱波動指數,是由CBOE(芝加哥選擇權交易所)在1993年 ... 當指數愈高意味投資人對股市狀況感到不安;當指數愈低,表示市場上的股票指數變動 ... 於 www.yesfund.com.tw -
#97.volatility意思的情報與評價,MONEYDJ、CNYES - 金融理財 ...
股票 獨特性波動率(idiosyncratic volatility )的衡量方法久為既有文獻提出和... 計畫研究股票選擇權的交易對異質性股價報酬波動性(Idiosyncratic Return Volatility; ... 於 money.mediatagtw.com -
#98.開放現股當沖交易對ETF50之股票獨特性波動之影響
開放現股當沖交易對ETF50之股票獨特性. 波動之影響. The Impact of Day Trading on the Idiosyncratic. Volatility of ETF 50 in Taiwan. 於 www.dba.ntpu.edu.tw