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臺指選擇權波動率指數計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳達新,周恆志寫的 財務風險管理(四版):工具.衡量與未來發展 和劉宗聖,黃昭棠,譚士屏,曾士育,方雅婷的 黑金石油:多空雙向交易投資新契機,原油ETF完全攻略都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台指選擇權波動率指數 - omix38.ru也說明:波動 性指數VIX ( Volatility Index )主要利用選擇權近月與次近月所有價外(價平)合約的價格來計算,可用以反映選擇權市場交易者對未來短期內股票市場 ...

這兩本書分別來自雙葉書廊 和麥格羅‧希爾所出版 。

義守大學 管理碩博士班 李建興、張志雄所指導 宋碧琳的 美國芝加哥選擇權交易所波動率指數與美國股市三大指數關聯性 (2020),提出臺指選擇權波動率指數計算關鍵因素是什麼,來自於美國芝加哥選擇權交易所、波動率指數、那斯達克綜合指數、道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數。

最後網站臺指選擇權波動率指數-「投資者恐懼指標VIX ... - 隨意窩則補充:所謂波動率指數(VIX,Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年所推出,其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之,目的係藉由 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了臺指選擇權波動率指數計算,大家也想知道這些:

財務風險管理(四版):工具.衡量與未來發展

為了解決臺指選擇權波動率指數計算的問題,作者陳達新,周恆志 這樣論述:

  本書共分四篇十三章,第一篇討論財務風險的分類、意義、限制、與目的,複習基本的機率與統計概念,討論現今貨幣與金融市場主要的交易工具,以及介紹衍生性金融商品之種類與評價。第二篇討論市場風險的衡量方法,第三篇介紹信用風險與眾多的量化模型,第四篇說明巴塞爾協定的沿革、全方位風險管理、新型態風險管理工具等議題。   1、廣泛而詳盡的內容:   本版系統性的帶領讀者了解財務風險管理的精髓與基本工具,進而了解各種風險的衡量模型與方法、資本適足率的計算、新型財務工具指標,還有未來的法規發展與趨勢。   2、多元的案例與小故事:   大幅更新案例,提出新近的風險管理案例與技巧。同時也

新增金融科技的討論,附帶許多電腦程式的練習。   3、豐富的作業與問題討論:   讀者練習後有助於通過財金證照考試。  

美國芝加哥選擇權交易所波動率指數與美國股市三大指數關聯性

為了解決臺指選擇權波動率指數計算的問題,作者宋碧琳 這樣論述:

1993年美國芝加哥選擇權交易所(Cboe®)推出了Cboe波動率指數®(Cboe volatility index ,Cboe VIX index ®),用來評估市場對標準普爾100®指數(OEX®)隱含30天之期權價格的波動幅度。在2003年,Cboe跟高盛(Goldman Sachs)合作編製新的VIX指數,採用美股標準普爾500指數(S&P500®指數)月選擇權(SPXSM)。 2014年,Cboe 也採用SPX WeeklysSM (每周五結算之周選擇權)納入VIX計算,使用有效期限超過23天且少於37天,以確保VIX指數能夠充分反映出標普500波動性期限。由於VIX指數可以反映出

市場上投資者對近期股市波動的預期。因此,也被稱為「 The investor fear gauge投資人恐慌指標」,法人也會拿來當做市場方向的判斷與近期的避險指標。 本論文主要探討(1) VIX指數計算模式中因採取23-37天周選擇權指數與到期結算周五之股價關聯,分析美國三大綜合指數之變化 (那斯達克綜合指數、道瓊工業平均指數與標準普爾500指數是否有到期日效應,結果發現若VIX指數超過 30時 且同一天VIX收盤值低於開盤值超過2 時,第一個對應周五選擇權日(SPX-F1)三大指數上漲的機會高。(2) VIX指數對於隔日、五日與十日美國三大綜合指數之報酬率,透過ROC曲線統計方式找尋V

IX指數值與報酬率之關係。發現如果VIX指數 收盤值大於18.62 ,道瓊工業平均指數和標準普爾500指數未來五日內有>2% 超額報酬的機會高於負向報酬(

黑金石油:多空雙向交易投資新契機,原油ETF完全攻略

為了解決臺指選擇權波動率指數計算的問題,作者劉宗聖,黃昭棠,譚士屏,曾士育,方雅婷 這樣論述:

「原油」為商品原物料的龍頭  掌握油價波動等於掌握一切 專業團隊聯合撰寫而成  臺灣第一本原油ETF專書   出門前著裝的正式西裝用料、腳踏車之外的各種交通工具、中午用餐的器具、烹煮的瓦斯、外帶的塑膠餐盒等,皆與原油息息相關。總體經濟模型中,原油作為商品原物料的龍頭,最直接影響到消費者物價指數的計算。因此,當油價飆漲時,一般民眾會深刻感受「百物皆漲」。   原油被視為液體黃金,本身屬於高度波動的商品。影響油價的因素,不完全是供給和需求,其中還有很多錯綜複雜的因子,例如:開採技術、國際間的政治角力。本書詳盡說明觀察油價波動的核心關鍵,與原油指數化投資的正確觀念。更重要的是,讀者可以清楚地

理解各種多空雙向交易之策略,省却許多自我摸索的功夫。   傳統型‧槓桿型‧反向型──「石油財」創新大布局   2015年傳統型原油ETF在臺灣問市後,只要小額資金即可透過臺灣證券交易所參與原油行情。緊接著,槓桿型與反向型原油ETF將陸續推出。倘若投資人能夠靈活運用傳統型、槓桿型與反向型ETF,不論多頭或空頭,皆有機會進擊獲利。本書專章討論如何有效操作原油ETF投資工具,進一步以真實數據模擬回測,相信能夠帶給讀者布局「石油財」之清晰思路。   -特別收錄-   ▶原油投資相關研究資訊,一次全面大公開。   ▶彙整五大重要網站,教你直接獲取最新第一手完整資料。   ▶即使是英文網站,只要跟著步

驟示範和紅線標記,馬上學會理解各方數據。 強力推薦   原油期貨槓桿/反向ETF的問世,為投資人創造全方位之交易可能。《黑金石油》一書,目的在於加深投資人對於原油期貨槓桿/反向ETF產品之認識,書中內容自產品介紹開始,進一步輔以產品架構之說明與操作策略之介紹,並對風險管理多所著墨,投資人定可獲益良多。-國票綜合證券股份有限公司總經理高武忠   頁岩油業者投入原油市場後,未來油價大幅波動成為市場常態,原油交易勢必成為後QE時代之顯學。為迎接原油槓桿/反向ETF產品之問世,本書從全球發展趨勢、產品架構到投資策略,均有詳盡說明,對臺灣民眾布局原油行情確有一定之幫助,本人在此鄭重推薦。-永豐商業

銀行股份有限公司總經理張晉源