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台灣 VIX ETF 之研究

為了解決臺指選擇權波動率指數下載的問題，作者呂秉儒 這樣論述：

自2014年主管機關開放ETF相關法規後，各類型的ETF基金陸續上市以滿足市場交易需求。但台灣VIX ETF基金在2019年4月25日由證交所宣布第一檔交易採全額交割的ETF基金，才引起市場投資者的嘩然與重視，而此時投資人已經損失慘重。本研究歸納出VIX ETF基金在台灣交易市場獨特的現象，其可以分成制度面與市場面兩個部分。制度面部分：1.主管機關不再核准追加募集導致溢價嚴重；2.未核准發行反向VIX ETF導致融券訊息失真；3.無反分割制度導致強制清算的機會增加。市場面部分：1.上市櫃所有掛牌 ETF，券資比最高，追加募集次數最多；2.上市後出現基金規模持續放大，但基金淨值持續走低；3.台

灣VIX ETF投資人在美盤交易時段，VIX期貨出現正報酬時無法出場；4.發行商追加募集核准後產生分配利益不公現象。此外，台灣投資人並非把VIX ETF當作短期交易型的避險工具，反而視為長期持有之工具，長期逢低攤平的結果導致損失慘重。因此本研究比較當投資者根據短、中、長期交易策略進出場所得到的報酬（策略包含：買進並持有、放空並持有、運用短期指標(日KD)、運用長期指標(週KD)、運用短期J指標），得到短期交易策略可以得到較佳的報酬，而長期持有則是最差的選項，此結果說明了台灣VIX ETF的產品特性不適合長期持有。此外利用VIX期貨轉倉的價差變化來做為買進VIX ETF做避險策略的回測數字顯示，

增加避險的結果可以降低年化波動度並提高年化報酬率且長期報酬將優於單獨持有S&P 500的報酬。而近十年來重大風險事件來臨的績效表現皆有較佳的避險效果。

歷史期數在股價預測上的成效比較

為了解決臺指選擇權波動率指數下載的問題，作者詹玄維 這樣論述：

本研究之研究對象為台泥股票，樣本期間為西元2010年1月至西元2014年1月之收盤價。使用幾何布朗運動模型與歷史波動率模型進行蒙地卡羅模擬，對股價做預測。主要在比較以不同的歷史期數進行估計時與實際收盤價的誤差程度，誤差的衡量指標為均方根誤差、平均絕對誤差及平均絕對誤差百分比。另一方面以Excel 2010做為平台，自行編寫VBA程式，開發軟體工具輔助資料的蒐集整理與數值計算。研究結果顯示，在不同的環境下，各歷史期數的表現狀況並無一致，但大致上以歷史50期所做的估計有相對穩定的狀況。