股票波動率的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

股票波動率的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MichaelHeydt寫的 Pandas資料分析實戰:使用Python進行高效能資料處理及分析 可以從中找到所需的評價。

另外網站歷史波動率 - MBA智库百科也說明:歷史波動率(History Volatility,HV)歷史波動率是基於過去的統計分析得出的,假定未來是過去的延伸,利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標準差。

國立清華大學 財務金融碩士在職專班 蔡子晧所指導 黃姿庭的 以成交量預測股票波動率—以台灣股票市場為例 (2021),提出股票波動率關鍵因素是什麼,來自於波動率、Fama-French三因子模型、成交量。

而第二篇論文國立雲林科技大學 工業工程與管理系 陳奕中所指導 鍾久祿的 使用STL分解法和類神經網路進行長期股價預測 (2020),提出因為有 股價預測、STL分解法、類神經網路的重點而找出了 股票波動率的解答。

最後網站股票市值波動率如何衡量則補充:股票 的波動性是按波動率指數算的,芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波動率指數(Volatility Index,VIX)或者稱之為「恐懼指數」 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了股票波動率,大家也想知道這些:

Pandas資料分析實戰:使用Python進行高效能資料處理及分析

為了解決股票波動率的問題,作者MichaelHeydt 這樣論述:

  掌握大數據資料處理與分析的必備套件:PANDAS   全方位了解Pandas程式庫的特性,進行高效能資料處理及分析   Pandas是Python底下、用於實際資料分析上很受歡迎的一個套件。它提供有效率、快速、高效能的資料結構,使得資料探索及分析非常簡易。本書將引導讀者熟悉Pandas程式庫提供的各項完整功能,以進行資料的操控及分析。你將學到在Python底下如何用 Pandas進行資料分析。我們從資料分析的概觀開始,接著反覆地進行資料建模、從遠端來源存取資料、利用索引進行數值及統計分析、執行聚合分析,最後把統計資料視覺化,並且應用到金融領域。   從本書獲取這些知識後,不但可快速

認識Pandas,也具備了將其應用到資料操作、資料分析、資料科學等領域的能力。   【適用讀者】   本書適合資料科學家、資料分析師、想用Pandas進行資料分析的Python程式設計師以及任何對資料分析感興趣的人閱讀。如果你具有一些統計及程式設計知識,則對於學習本書內容將會更有幫助,但是即使沒有統計及程式設計知識,或者沒有接觸過Pandas的經驗,也沒有關係。   【你能夠從本書學習到】   ◎了解資料分析師及資料科學家對於蒐集、解讀資料的看法。   ◎了解Pandas如何支援全程的資料分析程序。   ◎善用Pandas序列及資料框物件來表示單變數及多變數資料。   ◎利用Pandas切

割資料,以及從多個來源進行資料的結合、分組、聚合等操作。   ◎學習如何從外部來源,如檔案、資料庫以及網站服務存取資料。   ◎表示及操控時間序列資料,以及了解與此類資料相關的許多複雜之處。   ◎學習如何將統計資料視覺化。   ◎學習如何利用Pandas解決金融領域常見的幾個資料表示及分析方面的問題。  

股票波動率進入發燒排行的影片

主持人:阮慕驊
來賓:宏利投信投資策略部副總經理 鄧盛銘
主題:美股九月魔咒?市場看起來不是這樣!
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2021.09.16

#國際股市 #鄧盛銘
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以成交量預測股票波動率—以台灣股票市場為例

為了解決股票波動率的問題,作者黃姿庭 這樣論述:

本次研究目的旨在驗證在已知上期股票波動率會影響本期股票波動率此前提之下,增加上期股票成交量變動率並以 Fama-French 三因子模型中三個因子 (市場風險溢酬、規模溢酬及淨值市價比溢酬) 平方作為控制變數,檢測新增的自變數是否能夠解釋並使預測未來股票波動率較為準確。藉由迴歸分析可以發現,上期股票波動率對於本期股票波動率有正向影響力。而在上期成交量變動率方面,則為負顯著。最後,Fama-French 三因子平方方面,最多股票在上期規模溢酬平方正顯著、上期市場風險溢酬平方次之、上期淨值市價比溢酬平方最少,且後兩因子均各有三檔股票為負顯著。最後再以移動視窗法比較有無上期成交量變動率迴歸模型兩者

之樣本外資料預測能力,發現不含該自變數之模型預測能力較好,但相距不大,故上期成交量變動率對於預測波動率無明顯助益。

使用STL分解法和類神經網路進行長期股價預測

為了解決股票波動率的問題,作者鍾久祿 這樣論述:

股票價格的預測長期以來一直是學者們專注的熱門議題,因為把股價預測出來可以帶給民眾極大的利益,但是我們發現在過往的研究有兩個缺點,其一是大部分都是使用原始數據進行分析,但一般來說這些原始數具包含了股票的長期變動、週期性變動、突發事件造成的變動,所以我們認為直接將這三種因素丟入模型預測,很可能會對後續股票預測造成不良影響,其二是大部分都是使用短期數據預測,因此我們提出使用STL分解法來結合類神經網路進行股票預測的想法,其中STL分解法可以在類神經模型預測前將股價分成長、中、短期,再分別把這三個變項分別丟入模型內進行分析為了驗證本方法的有效性,我們設計了兩種方法,第一個是以自身過去歷史的股價結合S

TL分解的演算法,來進行自身股價的預測,並驗證此方法可能會比過往的方法來的好,第二個是以各種相關股市的股價個別拆解成長中短的變化,分別將這些長中短期的變化與欲預測的股票長、中、短期的變化進行相關性分析,且只挑出統計相關性檢定顯著相關的股票進行預測,最後實驗結果證實使用STL分解法結合類神經演算的確能進行股價的長期預測。