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vix指數計算的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦韓傳祥寫的 ETF量化投資學：智能投資的幸福方程式(2版) 和LawrenceG.McMillan的 選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(上)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站VIX恐慌指数(VIX) 实时行情，今日最新指数，走势图 - 英为财情也說明：VIX 恐慌指数专题，提供VIX恐慌指数实时行情，今日最新指数，走势图表，及Volatility S&P 500的专业技术分析，历史数据，最新消息和预测。
這兩本書分別來自五南 和寰宇所出版 。
國立中興大學 財務金融學系所 戚永苓、葉宗穎所指導 許芝翊的 因子投資: 結合跳躍性風險避險及擇時策略之研究 （2020），提出vix指數計算關鍵因素是什麼，來自於多因子投資組合、跳躍性風險、VIX 指數、VVIX 指數。
而第二篇論文義守大學 管理碩博士班 李建興、張志雄所指導 宋碧琳的 美國芝加哥選擇權交易所波動率指數與美國股市三大指數關聯性 （2020），提出因為有 美國芝加哥選擇權交易所、波動率指數、那斯達克綜合指數、道瓊工業平均指數、標準普爾 500 指數的重點而找出了 vix指數計算的解答。
最後網站期交所盤後交易5月15日上線、一帶一路高峰會 - 康和期貨小咪則補充：VIX 計算 方式 是選取S&P100指數選擇權的近月份與次月份最接近價平的買權及賣權共八個序列，分別計算其隱含波動率之後再加權平均所得出的指數，後來該 ...
ETF量化投資學：智能投資的幸福方程式(2版)
為了解決vix指數計算 的問題，作者韓傳祥 這樣論述：
傳遞最充實的理財知識，是睿富者們的使命： 隨著金融科技蓬勃發展，人人都能學習當自己的理財顧問，小資也能打敗大盤，理財成功不是夢！退休金，就靠ETF幫你賺。 ETF可以簡單理解為像股票一樣交易的共同基金，但它以量化方式追蹤特定指數，所以經營成本大幅下降、結算效率則大幅上升。購買ETF商品，投資人不必為了選擇個股而勞心傷神，更能透過ESG ETF，輕易的投資一個更幸福的未來，不只是生活富裕，還有豐饒的環境與和諧的社會。 本書為市面上唯一由本科教授書寫的ETF投資教科書，有別於坊間對於投資的懶人、速效觀念，本書期望讀者能更全面、更有系統的讀懂ETF，具備紮實投資知識，比起死
記一些秘訣，更能迎戰瞬息萬變的金融市場與大環境。 透過本書，讀者能輕鬆學習ETF的基礎、類型和交易策略等六大主題，並搭配實證分析，理解相關績效及風險。從此投資理財不再是少數人的專利，任何人都能夠輕而易舉的活用小資本，獲得大效益。不必跟著股市眼花撩亂、七上八下，把生活的重心還給自己，也還給重要的人、事、物。
因子投資: 結合跳躍性風險避險及擇時策略之研究
為了解決vix指數計算 的問題，作者許芝翊 這樣論述：
在諸多的行為財務相關研究中發現，投資人在股票市場中容易因為心理因素 的影響，對股價波動產生過度反應以及反應不足的現象。進而讓股價偏離合理價 格，產生投資機會。因此，本研究將藉由公司的基本面和市場面因子建構多因子 投資組合，結合波動度擇時以及跳躍性風險訊號，構建擇時策略與避險策略。期 望在獲得優於台股加權指數報酬的同時，能藉由波動度擇時與跳躍性風險訊號避 險，降低因為投資人不理性行為所產生的市場風險。其中，在計算跳躍性風險訊 號時，分別使用台灣 VIX 指數、美國 VIX 指數與 VVIX 指數。根據研究的實證 結果，使用美國 VIX 指數所計算的跳躍性風險避險策略在未來三個月的累積報 酬績效
最佳，其次為 D.VRP 策略避險、VVIX 指數、台灣 VIX 指數所計算的跳 躍性風險避險策略。而整體的績效指標在結合避險策略之多因子投資組合中，最 大跌幅、夏普比率以及索提諾比率，皆較台灣加權指數好。其中又以美國 VIX 指 數計算跳躍性風險搭配波動度擇時作為避險指標的效果較佳。且持有時間越長， 投資組合的績效越為穩定。
選擇權策略完全手冊(增訂第五版)(上)
為了解決vix指數計算 的問題，作者LawrenceG.McMillan 這樣論述：
經典絕版書《選擇權投資策略》原作Options as a Strategic Investment第五版首次在台發行 全球銷售超過30萬冊，投資市場最全面、最受專業者推崇的選擇權實戰書籍 勞倫斯‧麥克米倫的《選擇權策略完全手冊》第五版絕對是必讀經典；這本傳世經典的最新版本，將充分展現他對於選擇權的最新思維。——約翰‧墨菲，《金融市場技術分析》作者 上市的選擇權和非股票選擇權商品，提供投資人豐富、新穎且具策略性的投資機會。這本全新修訂的第五版《選擇權策略完全手冊》，不僅擁有詳細的範例、檢查清單，讓投資人得以瞭解各種選擇權策略在不同市場條件下的威力，更收錄了最新的市場測試工
具，目的在於讓投資人的投資組合於各種市況下，都能夠同時提升獲利潛能與降低下檔風險。 這本全方位參考手冊，特別撰寫給對選擇權市場有初步概念的投資人，並提供各種選擇權策略的觀念與應用的方法、時機和原因。讀者亦可學習藉由指數選擇權與期貨選擇權策略，來保護投資組合與提升績效；以及瞭解稅法對選擇權賣方的影響，包含可允許認列之長期收益或虧損。 在本次的修訂版中，有數種經過驗證的技術和商業測試的投資策略，可以運用於許多創新的選擇權商品。你將在書中找到： ◆完整且全面性的探討近期上市的價格波動率衍生性商品，包含期貨和選擇權。 ◆深入探討保護投資組合獲利的技巧，如運用廣基指數賣權或更新穎的
方法——價格波動率買權。 ◆最新的範例及圖表，採用目前選擇權市場所使用的代碼、較低的手續費、十進位制價格、投資組合保證金和週選擇權來做說明。 ◆更新策略技巧，包括合成跨式交易、鐵兀鷹價差交易、逆向價差交易，以及雙重行曆價差交易。 國際讚譽 「選擇權世界有很多可供投資人和交易者學習之處，但內容往往太過艱澀而不易理解。自從《選擇權策略完全手冊》初版問市以來，許多問題已經找到解答，後續每個更新版亦是如此。這是我們辦公室裡的選擇權標準參考書。」——約翰‧包寧傑，包寧傑資本管理公司總裁 「勞倫斯的著作是一部選擇權經典，他奠定了這方面的基準，成為其他選擇權書籍比較的對象——但沒有一本
書可與其相比。」——亞力士‧雅各布森，國際證券交易所副總裁 「勞倫斯藉由本書把選擇權交易帶入21世紀。他對於交易概念的洞察，必然禁得起時間的考驗。永遠提供最新的資訊，是絕對必要的，而沒有人做得比勞倫斯更好。」——馬克‧庫克，馬克‧庫克交易訓練機構，選擇權專業交易者 「選擇權產品是管理風險的最重要工具，但多數專業交易者已經沒有接受這方面的訓練，個人投資者則因為內容艱澀而避之唯恐不及。麥克米倫先生不僅帶領大家學習這項風險管理工具，而且學習過程顯得很有趣。各位知道嗎？你如果擁有一輛車，就等於擁有一口賣權！請閱讀本書，各位會發現自己實際上已經運用選擇權管理風險，只是你自己不知道而已。這本書
是每位投資人的必讀著作，不論是專業交易者或投資散戶。」——湯瑪斯‧多爾西，多爾西與懷特機構總裁 「我過去一直認為金融市場必定呈現某種方向，而這也正是財富之所以累積的管道。經過一陣子之後，我才知道財富是成功運用策略與邏輯的副產品。麥克米倫對這個最複雜而威力強大的金融工具，發展了一套前所未見的投資策略。」——湯姆‧索斯諾夫，tastytrade.com執行長、thinkorswim.com前執行長 「麥克米倫先生是選擇權交易與資訊方面的權威。他對於這個領域的貢獻，可以說是眾所周知。對於金融投資交易有興趣的人，書架上都應該擺上這本書。不論各位對於選擇權的瞭解有多深，我都強烈推薦本書。」—
—湯姆‧迪馬克，市場研究LLC創辦人
美國芝加哥選擇權交易所波動率指數與美國股市三大指數關聯性
為了解決vix指數計算 的問題，作者宋碧琳 這樣論述：
1993年美國芝加哥選擇權交易所(Cboe®）推出了Cboe波動率指數®（Cboe volatility index ,Cboe VIX index ®），用來評估市場對標準普爾100®指數（OEX®）隱含30天之期權價格的波動幅度。在2003年，Cboe跟高盛（Goldman Sachs）合作編製新的VIX指數，採用美股標準普爾500指數(S＆P500®指數)月選擇權（SPXSM）。 2014年，Cboe 也採用SPX WeeklysSM (每周五結算之周選擇權)納入VIX計算，使用有效期限超過23天且少於37天，以確保VIX指數能夠充分反映出標普500波動性期限。由於VIX指數可以反映出
市場上投資者對近期股市波動的預期。因此，也被稱為「 The investor fear gauge投資人恐慌指標」，法人也會拿來當做市場方向的判斷與近期的避險指標。 本論文主要探討(1) VIX指數計算模式中因採取23-37天周選擇權指數與到期結算周五之股價關聯，分析美國三大綜合指數之變化 (那斯達克綜合指數、道瓊工業平均指數與標準普爾500指數是否有到期日效應，結果發現若VIX指數超過 30時 且同一天VIX收盤值低於開盤值超過2 時，第一個對應周五選擇權日(SPX-F1)三大指數上漲的機會高。(2) VIX指數對於隔日、五日與十日美國三大綜合指數之報酬率，透過ROC曲線統計方式找尋V
IX指數值與報酬率之關係。發現如果VIX指數 收盤值大於18.62 ，道瓊工業平均指數和標準普爾500指數未來五日內有>2% 超額報酬的機會高於負向報酬(