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亞洲大學 財務金融學系碩士在職專班 陳獻儀所指導 林瑋貞的 黃金價格與總體經濟及金融市場指標之關聯性 （2020），提出taibor中文關鍵因素是什麼，來自於黃金價格、總體經濟變數、金融市場指標、迴歸分析。
而第二篇論文銘傳大學 財務金融學系碩士在職專班 李昀寰所指導 易欣儀的 台灣八大產業指數間價、量及波動之連動性研究 （2020），提出因為有 台灣八大類股指數、外溢指標、向量自我迴歸模型的重點而找出了 taibor中文的解答。
黃金價格與總體經濟及金融市場指標之關聯性
為了解決taibor中文 的問題，作者林瑋貞 這樣論述：
本研究探討黃金價格與總體經濟及金融市場指標之關聯性，分別採用三種黃金現貨價格與一種黃金期貨價格，連結總體經濟變數和金融市場指標進行研究，其中黃金價格包含：台灣銀行黃金現貨中信局售出價、紐約金價前日收盤價、倫敦金價前日現貨價及紐約黃金近月期貨價等；總體經濟和金融市場變數則包含台灣國內生產毛額、台灣消費者物價指數年增率、台灣工業生產指數年增率、台灣金融業隔夜拆款利率、美國國內生產毛額、美國工業生產指數年增率、美元指數、美國貨幣供給量、路透期貨商品指數及美國紐約史坦普爾500股價指數。本研究資料取自台灣經濟新報資料庫，以2001年至2019年，共計19年間之季資料為實證樣本，運用迴歸分析進
行檢定，實證結果發現，總體經濟變數與金融市場指標對黃金價格都具有相當之影響，影響台灣現貨金價之變數有美國工業生產指數年增率及路透期貨商品指數；影響紐約現貨金價之變數有台灣國內生產毛額、美國貨幣供給量及路透期貨商品指數；影響倫敦現貨金價之變數有路透期貨商品指數；而紐約期貨金價則受台灣國內生產毛額與台灣銀行間隔夜拆款利率之影響。
台灣八大產業指數間價、量及波動之連動性研究
為了解決taibor中文 的問題，作者易欣儀 這樣論述：
本文研究利用Diebold and Yilmaz (2012)所提出的外溢指標(spillover index)及Matthew et al. (2016)所提出的外溢效果相關文獻，檢視台灣股票市場八大產業類股指數之報酬率、交易量變動率與波動度的外溢效果，藉此分析台灣產業類股指數之外溢效果，探討台灣產業類股之間連動性關係以及外溢指標與波動率指數VIX、隔夜拆款利率及美元買賣價之相關趨勢。本研究實證結果顯示台灣產業類股指數間的外溢效果相當顯著，即為台灣各產業間存在著密切的連動性，各產業影響其他產業以及受其他產業影響的程度並不一致，在全樣本連動性矩陣下發現交易量變動率與波動度間的外溢效果高於報酬
率與交易量變動率及波動度間之連動性。最後，外溢指標具備隨時間推移而改變的動態特性，本研究利用滾動迴歸分析外溢指標與波動率指數VIX、隔夜拆款利率及美元買賣價之相關趨勢，發現台灣產業連動性與波動率指數VIX具有高度相關。