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價格限制下的股票價格行為：台灣股票市場的實證研究

為了解決jordan zion 1價格的問題，作者傅澤偉 這樣論述：

股票市場是否有效率性一直是很重要的研究課題。在價格限制下的台灣股票市場，其股價行為是否符合效率市場假說或是符合過度反應假說是一個有趣的課題。 價格限制下如果資訊的價格影響大於當日的價格變動範圍，則有一部份的資訊價格會被切斷，且可能延至次一交易日時才可反應。如果投資人對於資訊有過度反應，則延至次一交易日才反應的資訊價格亦可能包含過度反應。 本論文的虛無假說為價格行為符合資訊假說，其對立假說為價格行為符合過度反應假說。本論文將價格限制下的股價行為分為兩個部分。一個部分是隔夜異常報酬率，另一部分是次一交易日交易期間異常報酬率。隔夜異常報酬率用來衡量在價格限制

下受切斷的價格是否會延續其原來價格走勢。次一交易日交易期間異常報酬率用來衡量在次一交易日的交易期間私有資訊揭露下的價格行為。當投資人無過度反應時，價格會在隔夜期間繼續其走勢且在次一交易日交易期間無反轉。如果投資人有過度反應時，價格在隔夜期間會繼續其走勢但在次一交易日交易期間會反轉。藉由隔夜異常報酬率及次一交易日交易期間異常報酬率，價格限制下的價格行為研究可以有數個課題。首先用來檢驗價格限制下是否有過度反應現象。第二個課題是不同的收盤價格其次一交易日的價格行為為何。第三個課題是價格限制是否會造成磁鐵效果。 本論文使用台灣股市日交易資料，資料期間為民國七十九至八十五年。為了檢測

磁鐵效果，本研究亦使用民國六十八至七十五年的資料。本研究的發現分為三個部份： (1)、在控制買賣價差、公司規模及模式選用後，漲跌停事件日的隔夜期 間價格繼續其原有的價格趨勢，但次一交易日交易期間價格會反轉。此一結果支持過度反應假說。由價格限制造成切斷部分延遲到漲跌停之後的時期,因此價格限制不只延遲了事件日的價格繼續且延遲了事件日的過度反應。 (2)、接近漲跌停、次接近漲跌停及日內曾漲跌停的股票其價格行為與漲跌停股票相近。 (3)、本研究的結果並不支持磁鐵效果的存在。