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期權交易實戰一本精

為了解決cboe vix指數的問題，作者陳松男 這樣論述：

能夠讓讀者掌握期權基本原理的實務應用和交易策略的靈活操作技巧。同時包括很少為人所知的期權五大風險（Greeks）的實務應用；對實值、平值和虛值期權影響程度的大小，以及每日收盤后結算時，五種希臘字母風險對整體投資組合所產生的風險值。此外，也詳細介紹波動率指數（VIX）與嚴重金融事件發生的密切關系以及VIX的構建、VIX期權的實務應用及其交易策略。最后的期權交易策略能夠讓讀者掌握在不同盤勢下的靈活操作技巧，注重策略的轉換，降低並控制期權的風險。陳松男，博士 上海高級金融學院 ，上海交通大學。陳松男教授曾是美國馬里蘭大學資深教授，在該校執教近20年，並兼任金融學系博士研究所主任7年，由於教學和研究成

果突出，連續多次榮獲傑出教授獎。之后，轉任中國台灣政治大學金融學教授、金融工程研究中心主任、台灣金融工程師學會理事長、台灣財政部門顧問、台灣期貨交易所新產品開發設計主持人、台灣寶來金融集團衍生品首席顧問、台灣中國信托銀行理財產品研發顧問和台灣證券公會開發新金融產品主持人。陳松男教授的教學課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組合管理與資產配置、固定收益證券和利率衍生品。陳松男教授學術造詣頗深，已發表70多篇研究論文，其中十多篇在Journal of Finance等世界學術刊物發表，還應邀擔任Advances in Investment Analysis等刊物的編輯，並出版了

多種與金融學相關的專業書籍。同時，陳松男教授是美國金融協會、金融管理協會等國際學術協會的成員，曾受邀到中國商務部、復旦大學、北京大學等重要的國家金融商業機構和知名學府進行演講。 推薦序序言第1章　期權：特征和收益結構//11.1　看漲期權//11.2　看跌期權//31.3　影響期權價格的6個因素//41.4　看漲期權價值：內在價值和時間價值//71.5　看漲期權價格與到期日長短的關系//81.6　看跌期權與股價的關系//91.7　我國股指期權與股票期權合約的重要特征//101.8　如何選擇獲利可能性大的期權//111.9　買賣期權應注意的事項//131.10　期權的簡易套利

策略//141.11　小結//15第2章　期權定價與經濟意義//162.1　歐式看漲期權與實務應用的意義//162.2　歐式看跌期權的定價與實務應用的意義//182.3　隱含波動率與波動率曲面//192.4　小結//21第3章　期貨和期權組合的風險控管：Greeks和拴住風險的實務應用//223.1　Delta風險的對沖原理//223.2　Gamma風險的對沖原理//283.3　Vega風險的對沖原理//323.4　Theta:期權時間價值小時的風險//373.5　Rho：利率風險//413.6　Lambda（λ）：期權價格彈性系數//423.7　實際應用各種期權風險和風控//433.8　風險

控管投資組合的各種Greeks風險：簡單且方便的風控工具//443.9　期權的拴住風險//473.10　小結//49第4章　股指期權原理和應用//504.1　簡介//504.2　期貨期權的定價//504.3　股指期權//544.4　保護性看跌期權//564.5　債券和股票投資組合的保護性看跌期權//584.6　90/10策略//624.7　保護性看漲期權的發行//634.8　合成投資組合：創新//644.9　合成資產分配//664.10　指數掛鉤的定期存款//664.11　小結//67第5章　看漲和看跌期權的平價關系：套利及復制產品//685.1　簡介//685.2　看漲和看跌的平價關系及套利

//685.3　在股息支付下的平價關系//735.4　復制金融產品//745.5　美式看漲及看跌期權的均衡關系//775.6　小結//79附錄5A//80第6章　二叉樹期權定價模型：美式和限界期權的應用//826.1　簡介//826.2　模型假設//826.3　單一期的定價模型//836.4　期權定價的實例//876.5　美式看跌期權的定價//906.6　限界期權（或稱敲入、敲出期權）的定價：二叉樹法//926.7　小結//94第7章　常見的奇異期權：原理與應用//957.1　簡介//957.2　亞洲式期權//967.3　打賭期權或數據期權//977.4　后定期權//1007.5　小結//10

2第8章　障礙期權的原理和應用：奇異期權//1038.1　定義和到期收益//1038.2　使用敲入和敲出期權的實務案例//1058.3　小結//107第9章　滬深300波動率指數的構建：市場焦慮恐慌指數與金融事件發生的密切關系//1089.1　什麼是波動率指數//1089.2　新舊VIX替換的原因//1099.3　新VIX指數的經濟功能//1099.4　新VIX的構建過程//1109.5　VIX的歷史高低點//1159.6　VIX是市場焦慮恐慌的溫度計//1169.7　小結//117第10章　VIX的二元期權的實務應用和交易策略//11810.1　VIX期權的定義//11810.2　實務應用與

交易策略//11910.3　各種不同VIX二元期權的定價//12210.4　小結//124第11章　買進看漲期權策略//12511.1　采用買進看漲期權策略的情況//12511.2　實值、平值及虛值看漲期權的風險及收益//12611.3　短期、中期及長期看漲期權的選擇//12811.4　用Delta選擇高收益率的看漲期權//12811.5　從不同標的中選擇最好的看漲期權//12911.6　事后調整策略//13011.7　股價下跌的防衛策略//13211.8　小結//134第12章　買進看跌期權//13512.1　買進看跌期權與放空標的股的比較//13512.2　實值及虛值看跌期權的收益差異//

13712.3　看跌期權的時間價值與交易策略//13812.4　選擇最佳的看跌期權//13912.5　如何實現獲利及調整交易倉位//14012.6　停損措施//14212.7　小結//144第13章　牛市價差//14513.1　牛市價差的盈虧分析//14513.2　3種不同的牛市價差//14713.3　牛市價差與單一看漲期權的比較//14813.4　牛市價差的應用//15013.5　事后調整策略//15413.6　小結//155第14章　熊市價差//15614.1　熊市價差的構建與盈虧分析//15614.2　選擇熊市價差//15714.3　事后交易倉位的調整//15914.4　小結//159第

15章　蝶式價差//16015.1　蝶式價差的損益分析//16015.2　看多及看空價差的選擇//16215.3　執行價間距不等的蝶式價差//16415.4　交易頭寸的調整//16615.5　小結//167第16章　賣出波動率的交易：上跨式策略//16816.1　簡介//16816.2　上跨式的損益分析//16816.3　事后交易倉位的調整//17116.4　對等股票倉位的調整方法//17416.5　上跨式風險控管措施//17516.6　不同執行價的梯形上跨式//17716.7　小結//179第17章　買入波動率的交易：下跨式策略//18017.1　構建及損益分析//18017.2　交易倉位的

事后調整//18217.3　梯形下跨式策略//18517.4　小結//187第18章　無備兌看漲期權的發行//18818.1　發行平值看漲期權的盈虧分析//18818.2　發行虛值及實值看漲期權的盈虧分析//19018.3　平值看漲期權反復運用//19118.4　小結//192第19章　出售備兌看漲期權//19319.1　出售備兌看漲期權的盈虧分析//19319.2　實值及虛值備兌看漲期權發行的盈虧及風險比較//19519.3　投資收益率的計算//19619.4　分散風險：實值及虛值策略的混合//19719.5　股價下跌時的事后調整//19819.6　股價上升時的事后調整//20219.7　小

結//204第20章　時間價差//20520.1　簡介//20520.2　構建中性時間價差//20520.3　事后交易倉位的調整//20720.4　看多時間價差//20920.5　交易倉位的調整（看多策略）//21020.6　使用3種到期日的看漲期權//21020.7　小結//211第21章　比率看漲期權價差//21221.1　建構價差及盈虧分析//21221.2　模擬比率看漲期權發行//21421.3　比率高低的選擇//21521.4　Delta中性價差//21721.5　事后交易倉位的調整//21721.6　小結//221第22章　孫悟空14招期權交易策略與事后隨盤勢變化的調整策略：風險管

控並保存獲利的潛力//22222.1　孫悟空第1招「大漲」：買入看漲期權與事后隨盤勢變化的調整策略//22222.2　孫悟空第2招「大跌」：買入看跌期權與事后隨盤勢變化的調整策略//22522.3　孫悟空第3招「不跌」：出售看跌期權與事后隨盤勢變化的調整策略//22822.4　孫悟空第4招「不漲」：出售看漲期權與事后隨盤勢變化的調整策略//23122.5　孫悟空第5招「突破」：下跨式策略與事后隨盤勢變化的調整策略//23422.6　孫悟空第6招「盤整」：出售勒式與事后隨盤勢變化的調整策略//23622.7　孫悟空第7招「溫漲」：牛市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//23822.8　孫悟空第8招

「溫跌」：熊市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//24022.9　孫悟空第9招「溫漲做庄」：牛市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//24222.10　孫悟空第10招「溫跌做庄」：熊市價差與事后隨盤勢變化的調整策略//24422.11　孫悟空第11招「先漲再盤整」：時間價差與事后隨盤勢變化的調整策略（以看漲期權構建）//24522.12　孫悟空第12招「先跌再盤整」：時間價差的事后調整策略（以看跌期權構建）//24822.13　孫悟空第13招「做多Gamma」，以獲得收益//25022.14　孫悟空第14招「做多Gamma與買入勒式交易」//252第23章　不同盤勢下的期權策略：投資者提問//253

第24章　做市商的做市策略與權利和義務//26724.1　CBOE做市商的義務、限制與利益//26724.2　歐洲交易所//26924.3　香港聯合交易所//27024.4　做市商的做市策略//271第25章　采用遠期合約及期權套保價格風險：匯率和商品（白銀、銅、鋅鋁、大豆、小麥等）//27725.1　遠期合約與風險管理//27725.2　外匯期貨合約與風險管理//28025.3　貨幣市場套期保值的風險管理策略//28025.4　期權與風險管理//28225.5　對沖競爭者的外匯優勢//28525.6　會計暴露的風險管理//28525.7　小結//286第26章　運用商品互換期權的套保原理與案

例//28726.1　商品互換//28726.2　商品互換的使用過程//28826.3　商品互換的定價//29026.4　互換價格//29326.5　商品互換期權//29426.6　價差互換//29626.7　參與互換//29826.8　加倍互換//29926.9　可展期互換//30026.10　場外互換//30126.11　運用商品互換合約的好處//30226.12　互換經紀商如何對沖自己的風險//30326.13　運用商品互換合約的關鍵要點//303第27章　對沖原料成本與產品價格價差風險的原理、期權定價與案例//30427.1　商品價差//30427.2　各種原料與產品價差風險的對沖方法

：基差互換//30427.3　各種不同類型基差互換合約的定價//30627.4　商品價差期權的定價//309 自從1973年4月26日股票看漲期權開始在芝加哥期權交易所（CBOE）交易以來，期權市場迅速成長。至今期權與期貨交易不僅在美國得到非常成功的驗證，在韓國、英國、法國以及中國的台灣和香港也獲得同樣的成功。此外，其他地區如新加坡、加拿大等地的期權市場也在快速成長。在快速成長的過程中，期權與期貨為整體金融市場提供正面的經濟功能。公司企業、銀行、保險公司、投資信托公司、證券公司、共同基金、資產管理公司等也都廣泛采用期權作為風險管理的避險工具。除了可作為風險管理不可或缺的工具

外，期權和其他衍生產品也經常隱藏於許多金融產品與交易中。因此，它們也成為投資、融資與商業交易的重要決策工具。所以期權的知識是當今金融工作者、企業財務管理經理、資產管理經理、期權交易員和風險管理人員必須具備的基本知識。本書的主要目的是幫助金融相關從業人員徹底掌握期權基本原理的應用及交易策略，這樣才能真正精通期權風險管理的內涵與期權風險對沖的正確操作方法。