MATLAB的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

Process Engineering: Numerical Methods with MATLAB

為了解決MATLAB的問題，作者Nazari, Behzad 這樣論述：

This book prepares process engineers (including chemical, polymer, petroleum, materials) in utilizing numerical methods for solving engineering/scientific problems. Each problem is solved using theory and followed by a solution using MATLAB. Simple coding is explained and demonstrated for use in tac

kling engineering problems. Behzad Nazari, Massachusetts Institute of Technology, USA.

MATLAB進入發燒排行的影片

基於PPG信號和卷積神經網路測量血壓

為了解決MATLAB的問題，作者黎文雄 這樣論述：

光體積變化描記圖法 (PPG) 是一種非侵入性和低成本的技術，現在被廣泛應用於許多血壓量測的研究中。儘管 PPG 信號的品質對血壓演算法的準確度有很大影響，但有關PPG信號的品質檢查並未得到重點關注。在實際量測時，除PPG信號外，反相PPG信號、雜訊、運動信號都會被採集，這些錯誤的信號如果無法去除就會導致錯誤的預測結果。因此，為了解決這個問題，本文提出了一種用於檢查PPG信號品質的新型卷積神經網路 (CNN) 模型，此使用新型CNN的品質檢查模型已被成功訓練和驗證，具有高精度和高性能。此外，本文還設計了另一個卷積神經網路模型來計算血壓，該模型可以自動檢測 PPG 信號中的重要特徵。最後，品質

檢查模型和 CNN 模型都成功嵌入到 Matlab 界面中，用於測量和收集更多數據，以便將來校準模型。

Mathematical Signal Processing: A Visual Approach Using MATLAB

為了解決MATLAB的問題，作者Sepulveda, Juan B. Seoane,Munoz Fernandez, Gustavo A.,del Mar Fe 這樣論述：

資產負債管理之研究分析

為了解決MATLAB的問題，作者宣葳 這樣論述：

本研究由三篇關於保險業資產負債管理議題的論文所構成。本文第二章檢視在台灣地區銷售之典型利率變動型壽險之公平定價問題。假設資產過程滿足Heston隨機變動模型、利率過程為CIR 模型，保險給付將為一系列遠期起點期權之總和。本文就台灣財務市場之資料進行模型參數估計，再利用蒙地卡羅法計算契約公平價格，同時計算風險值（VaR, ES）。本文第三章闡述國際板債券評價系統的實作細節。台灣保險業總資產近兩成之國際板債券在IFRS-9 會計準則下非為純債務工具，必須以公允價值衡量。在此我們敘述以美國固定期限公債收益率或美元LIBOR及ICE利率交換率校正的利率期限結構，配合芝加哥期貨交易所的歐式利率交換選擇

權隱含波動度資料估計Hull-White 短期利率模型之評價理論細節，並使用開放原始碼程式語言Python 與函式庫QuantLib 及三元樹演算法實作國際板債券評價系統。除與櫃買中心系統價格輸出結果相比較外，我們展示本系統在給定利率期限結構與市場現有商品規格下可贖回債券期初價值與隱含年利率、不可贖回期間與可贖回頻率關係之計算。本文第四章探討copula-GARCH 模型在變額年金保證價值計算上的應用。有效的風險管理前提在於推估各種資產間的機率關係，並計算反映系統狀態的各種定量指標的能力。現代計算技術的進步使得更符合實際、不須過份簡化的多變量機率模型運用變為可能，而copula 正是如此的多變

量機率模型。結合GARCH 時間序列模型，我們利用一系列基於無母數統計與經驗過程理論的穩健統計檢定方法，針對給定S&P500 與S&P600 指數時間序列選擇並匹配最適copula-GARCH 模型，進而推估變額年金保證價值。