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逢甲大學 財務金融學所 王佳真所指導 吳昭慶的 股票市場錯誤評價與預期報酬橫斷面分析－以台灣上市櫃公司為例 （2011），提出2417股利關鍵因素是什麼，來自於虛實因子、發行股票、庫藏股、錯誤評價。
而第二篇論文銘傳大學 財務金融學系碩士班 王淳玄所指導 張毓秀的 台灣股市橫斷面報酬離散度與動能策略收益之關聯性研究 （2009），提出因為有 橫斷面報酬離散度、動能策略的重點而找出了 2417股利的解答。
2417股利進入發燒排行的影片
【重點個股】 : 立積(4968)、世芯-KY(3661)、台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、大立光(3008)、惠特(6706)、晶電(2448)、隆達(3698)、景碩(3189)、欣興(3037)、南電(8046)、聯茂(6213)、台半(5425)、圓剛(2417)、圓展(3669)、友達(2409)、群創(3481)、長榮(2603)、陽明(2609)
【重點族群】 : 5G概念股、蘋果概念股、中美貿易戰、防疫概念股、太陽能族群
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【專長介紹】
學歷:台北大學統計系、政治大學國貿研究所
經歷:非凡財經台、商業台節目來賓:錢線百分百、股市現場、財經晚報等
專長:深入產業研究，對於市場有極高的敏感度，擅長挖掘中小型黑馬股。
操作特色:穩中求勝，結合技術面、籌碼面操作輔助，追求穩定利潤報酬。
股票市場錯誤評價與預期報酬橫斷面分析－以台灣上市櫃公司為例
為了解決2417股利 的問題，作者吳昭慶 這樣論述：
本研究主要是根據Hirshleifer and Jiang (2010)，於The Review of Financial Studies 提出「Financing-Based Misvaluation factor and Cross-Section of Expected Returns」的研究，做為主要研究架構，將實施庫藏股的公司列為價值低估組，發行股票的公司列為價值高估組，藉由買低賣高的原則，買進實施庫藏股的公司並同時賣出發行股票的公司以此組成投資組合，並探討投資組合的股價報酬表現。 本文研究期間為2000年1月至2011年12月，以台灣上市櫃公司為研究樣本，研究期間內若有
公司下市或下櫃則該股票的報酬為-100％，選股方法則是根據過去一年有實施庫藏股的公司列為價值低估組，有發行股票的公司列為價值高估組，探討以一季為形成期，並持有一年後股價報酬的表現，將價值低估組的股價報酬減去價值高估組的股價報酬後即為UMO指標(Undervalued minus Overvalued)，除此之外還區分不同子樣本對股價報酬的影響，如實施庫藏股目的、執行比率、區分不同產業等。最後，探討UMO指標對於投資組合報酬的解釋能力是否優於其他指標。 實證結果顯示，UMO指標的報酬不論子樣本如何區分，皆可獲得高報酬。另外，UMO對於投資組合報酬的解釋能力，於特定的模型之下，有顯著且正向的影響
。
台灣股市橫斷面報酬離散度與動能策略收益之關聯性研究
為了解決2417股利 的問題，作者張毓秀 這樣論述：
由過去國內外眾多學者研究可知，在股票市場的投資策略方面，操作動能策略確實可為投資人獲取超額報酬，又總體經濟因素為其中一個影響這些投資策略收益的因素，在經濟景氣較弱時，預期追漲殺跌的動能策略會有較低的收益。而市場報酬橫斷面離散度(Cross-sectional return dispersion, RD)會隨市場波動而變動，為一市場變動的指標。本研究以市場投資組合的橫斷面報酬離散度為一主軸，研究其與動能策略收益是否存在關聯性。以2002年1月至2008年7月台灣股票市場上市上櫃公司為研究樣本。實證結果發現，1.台灣股票市場中期存在動能效應。2.於部分動能策略中，前期市場橫斷面離散度可用來解釋動
能策略收益，並與動能策略收益呈現顯著負相關，且在加入總體經濟因素後，其對動能策略收益仍具解釋力。3.前期市場橫斷面報酬離散度對於當期動能策略收益的波動影響不明顯。4.前期市場橫斷面報酬離散度對不同產業的動能策略收益並不具有相似的解釋力；於部分組合中，其與刪除、未刪除金控公司的所有上市上櫃公司及電子產業公司的動能策略收益皆呈反向關係，而其與金融產業公司的動能策略收益之間的關係並不明確。