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台灣電信概念股異常報酬之分析:事件研究法之應用

為了解決震旦行除權息的問題，作者鍾鳳櫻 這樣論述：

本研究是探討2002年以來台灣電信史上重要事件有關聯的主要代表性類股之間的連動性及其異常報酬率，在各階段依手機生產、手機代理及電信系統商中取代表性股票，利用事件研究法在15個事件日，進行其股價報酬率做分析，及異常報酬率做檢定，以了解電信發展階段的重要事件日對股價異常報酬率之間的反應。　　3G發展階段期間各事件日中事件期的平均異常報酬率，顯示只有在3G得標日時大部份股價的AR為負值，顯示相關股票大多受該事件的負面影響，但隨著各電信系統商陸續開台後，顯示各樣本類股已隨著事件影響且正值為多呈正向影響。在4G發展階段也如同3G發展階段一樣皆於在各電信系統商陸續開台後呈正向影響。在iPhone各產品上

市階段中的事件日中事件期的平均異常報酬率顯示，只有在手機代工的類股其AR為正值外，其他個股皆為負值，顯示事件日對其餘電信相關類股為負面影響。而以AR平均值來看，宏達電正值高主要是因3G到4G發展階段其主力商品及旗艦機種皆為市場熱門商品。震旦行因代理的機種逐年減少，相對的其AR的平均值為負值最高者。　　在事件期的累積平均異常報酬率中，顯示在3G階段投資者在初期各類股皆無超額報酬，電信開台也只有對電信系統商本身有正向關係影響而有可能獲得超額報酬。而4G發展階段只有在得標日時為正向關係，其餘4G事件日皆無超額報酬，呈現提前反應及依大盤走勢影響為主。