隱含波動率太高的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦方天龍寫的 100張圖搞懂獲利關鍵:神準天王方天龍最常被粉絲問到的問題,一次解釋給你聽 和王偉李遒何劍橋的 期權36課:基本知識與實踐策略都 可以從中找到所需的評價。
另外網站隱含波動率太高也說明:什麼是選擇權「隱含波動率」 Implied Volatility? - 理財寶。 2016年6月28日· 先查出或自行算出標的現股之波動率後. 如果券商報出來的「隱含波動率」過高. 例如:超過歷史 ...
這兩本書分別來自財經傳訊 和清華大學所出版 。
國立臺北科技大學 工業工程與管理系 邱垂昱所指導 趙若淮的 應用實質選擇權於太陽能設備投資專案評估系統之建構 (2018),提出隱含波動率太高關鍵因素是什麼,來自於決策支援系統、專案投資分析、工程經濟、太陽能設備投資、實質選擇權。
而第二篇論文東海大學 財務金融學系 郭一棟所指導 李格儒的 權證避險與股價之間的關聯:台灣上市櫃公司之實證 (2016),提出因為有 權證、避險行為的重點而找出了 隱含波動率太高的解答。
最後網站預測和分析波動率的一些方法則補充:現在説説標普的隱含波動率,也就是vix恐慌指數。大家先看看vix的圖這裏我 ... 很明顯30-100這個股票以後對應的隱含波動率也會比50-60隱含波動率高,相對期權也就貴。
100張圖搞懂獲利關鍵:神準天王方天龍最常被粉絲問到的問題,一次解釋給你聽
![](/images/books/b047e8e771d03ad63723e2f73947135f.webp)
為了解決隱含波動率太高 的問題,作者方天龍 這樣論述:
投資股票一定要懂卻不易懂的關鍵問題究竟有哪些? 「神準天王」方天龍整理近10年投資人最關注的疑問 首度公開!讓你在投資這條路上不走冤枉路! .很多人不建議你融資買股?事實呢? 舉例來說,你原有10萬,一旦具備融資資格,你的資金就等於變成25萬,如果你能只投入10萬以內交易,那便有15萬元的周轉金在手上,那勝算就更大。因融資而增加風險的情況是「把25萬」全投入買股票,這樣就容易失敗。所以成功與否,只看你懂不懂這個道理。 .停損要設固定金額嗎? 站在資金控管的立場,不能完全不管資金的增長或流失。所以最好還是設定一些停利停損的標準。不過,每一個人的投資風格和可承受風險程度不一
樣,也就沒有標準答案。但是,一般來說,上漲三成或下跌一成,通常就該先賣一趟或認賠一趟。 .飆股要從頭抱到尾? 如果決定賺10%就要走人,結果股價的飆勁比你的想像還更強,那麼就可以用以下的公式做為「移動停利點」。例如大波段操作者,就可以用自高點跌破10%為標準。但因為進場後的最高價位會隨著股價持續上漲而變動,只要股價再創高,就必須把新的價位帶入公式,計算新的移動停利點。 .真外資和假外資看的出來? 國內大戶把資金去國外轉一圈,就可以用外資的身分操作。但是他們的手法在真外資有很大的不同。後者,要買就一路買。前者則今天買,明天賣,交叉操作。本書告訴你許多觀盤的要訣。 無論是
投資新手或有經驗的投資人,趕快翻開本書解決你心中想問又一直問不到的答案 本書特色 ◆大家都搞不懂的問題,讓你一次搞懂 作者多年經營自媒體,舉辦研討會。輔導過大量的股市新鮮人。有10年的時間,把解答學員、網友問題,視為最重要的工作。如今他把最常被問到、產生最多疑惑的問題,整理出來。用最易懂的方式一次說給你聽。 ◆圖文對照,讓你易於了解 許多抽象的事物,用敍述的方式,讀者不易理解。本書用大量的圖例,讓你輕易了解複雜的觀念,內心不再糾結。 ◆為每一個影響獲利的因素,提供聰明而不冒險的解答 台積電暴漲很爽!所以遇到飆股就要一直抱著!但是你怎知道不會抱上又抱下,到頭來白開
心。你說你他是護國神山,不會跌的?真的嗎?你真的要賭一把?或是如作者建議的,如果由高點下挫10%就先把獲利放口袋?之後擇時再進?
應用實質選擇權於太陽能設備投資專案評估系統之建構
為了解決隱含波動率太高 的問題,作者趙若淮 這樣論述:
能源是人類社會發展的一個關鍵因素,在經濟發展的過程中扮演者不可或缺的角色。近年來隨者全球各國燃煤需求量的暴增,導致國際燃煤價格暴漲,而台灣又是以燃煤發電為主,隨者燃煤價格的上漲造成發電成本提升;此外燃煤發電也造成空氣汙染,為解決上述問題,太陽能發電成為再生能源發電中的一個替代方案。為了能夠增加太陽能發電量,更多的太陽能設備需要被建置,不同地點有效日照時數不同而使得發電量會不同,地點的租金成本也不同,需要在定量的資金下做最有效的利益分配;由於未來暗藏不可預知的風險,以傳統的淨現值法決策會與現實情況有落差,因此運用實質選擇權決策管理的方法,計算在未來風險考量下之選擇權價值。本研究建構的太陽能設備
投資專案決策支援系統有三種模組,現金流量模組提供使用者計算出資屋頂型太陽能發電廠之現金流量分析;建置借貸現金流量模組,提供個案太陽能廠計算其未來之經濟收益分析;利用實質選擇權在未來不確定性風險的考量下,將太陽能個案廠做投資情境假設,分析太陽能廠的最佳經濟效益之決策選擇。
期權36課:基本知識與實踐策略
![](/images/books_new/CN1/157/70/CN11570663.webp)
為了解決隱含波動率太高 的問題,作者王偉李遒何劍橋 這樣論述:
這本書的目標讀者是剛開始學習期權以及有一定期權基礎,但又想提高實踐與理論相結合能力的朋友們,適合期權零基礎,同時希望靈活運用期權及策略進行對沖、套利和投機的人群。本書內容期權基本概念,到期權希臘字母及隱含和歷史波動率的理論和實際操作意義。通過深入介紹基本標的物和期權的組合策略等,並結合實例,進行生動的實戰思想講解。熟練地掌握期權可以讓你在這個市場上始終處於勝率更高的有利方,而不是被動地等待市場創造機會。熟練地操作期權可以讓你在變化的市場面前從被動轉為主動,可以在波動市場里更好地抓住方向來放大收益,在波動率極端的情況下通過期權組合保護你的頭寸不受影響,在方向不明確的市場里,通過各種操作主動賺取權
益金,獲得穩定收入。希望大家在讀完本書後,能對期權的基本概念有一個基本的了解,也能夠熟練運用期權這個金融衍生工具為自己的投資更好的服務,最後希望大家早日實現財富自由,投資是一輩子的事情,希望本書在投資的道路上伴你前行。 王偉,CFA(特許金融分析師),瀚海控股投資總監,Paretone Capital創始合夥人。曾就職于投資銀行道衡,擔任高級經理職位,負責收購併購財務盡職調查。也曾就職于納斯達克上市公司華美銀行,資產規模380億美元。先後擔任管理培訓生、分析師和資產組合經理。主要負責高科技企業和生物醫療企業的債券融資,同時為私募和上市公司提供杠桿收購債務融資,參與債務融
資超過十億美元。也曾在私募Clean Energy Capital擔任投資分析師。中國人民大學會計專業本科,美國亞利桑那大學金融系研究生學歷。資深美股及期權投資人。 Ⅰ 基本概念(5課時) 第1課 什麼是期權? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2 第2課 未平倉量(Open Interest)與交易量(Volume) 的概念和它們的區別 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8 第3課 如何像交易股票那樣交易期權? •••••••••••••
••••••••14 第4課 期權的內在價值和時間價值 •••••••••••••••••••••••••••••20 第5課 期權價格的平價關係 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••25 Ⅱ 期權的定價以及期權中的Greeks含義(5課時) 第6課 二項期權定價模型 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34 第7課 布萊克-舒爾茲模型定價模型 (Black-Scholes model) •••••••••••••••••••••••••••••••••••38 第8課 隱含波動率
與歷史波動率 •••••••••••••••••••••••••••••••••43 第9課 特殊事件——季報、分紅等對期權價格的 影響 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••48 VIII 期權36課基本知識與實戰策略 第10課如何理解影響期權價值變化的因素 ——Delta、Gamma、Theta、Vega? ••••••••••••• 53 Ⅲ期權的交易(4課時) 第11課期權的基本操作——買入看漲/看跌期權 •••••• 70 第12課如何用看漲期權和看跌期權實現套保 •••••••
•••• 76 第13課再談備兌看漲期權和保護性看跌期權策略 ••• 81 第14課由做市商所引發的思考 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 87 Ⅳ 期權的策略及如何利用高級期權策略組合 進行盈利(10課時) 第15課垂直期權組合策略的概念和應用 ••••••••••••••••••• 94 第16課跨式組合策略的概念和應用及如何調整 ••••• 100 第17課高級組合策略——鐵鷹策略iron condor及 如何調整 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••110 第18課跨時
間期權組合——日曆組合/對角組合的 概念和應用及如何調整 ••••••••••••••••••••••••••••••••••119 第19課雙日曆/雙對角組合的概念和應用 •••••••••••••••• 128 第20課蝶式策略的概念和應用及如何調整 ••••••••••••• 133 第21課比例組合的概念和應用 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 142 第22課通過期權擬合對應標的 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 149 第23課實戰策略組合如何根據波動率進行交易 ••••• 154 第24課剝削Gamma Scal
ping策略 ••••••••••••••••••••••••••••• 160 Ⅴ 期權高級理論與實戰系列(12課時) 第25課如何在波動率不穩定的市場穩定盈利? ••••• 166 第26課怎樣通過期權策略在美股財報季實現利潤? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 172 第27課深層次的理解波動率——歷史波動率和 隱含波動率,波動率微笑曲線 ••••••••••••••••••••• 178 第28課波動率曲面 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••• 183 第29課波動率的預測模型 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 187 第30課如何在罕見的市場調整和波動前控制風險? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 193 第31課預測和分析波動率的方法 ••••••••••••••••••••••••••••• 200 第32課如何建立關於期權交易的風控體系和系統 •••206 第33課期權實戰答疑(1) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 213
第34課期權實戰答疑(2) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 218 第35課期權交易新手經常犯的九個錯誤 ••••••••••••••••• 223 第36課關於中國期權的一些看法 ••••••••••••••••••••••••••••• 227 參考文獻 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 232 前言 2015年2月9日新華網上海新媒體專電,中國內地股 市首款市場化風險轉移工具高調亮相上海證券
交易所,上 證50ETF期權合約正式掛牌上市。這標誌著股票期權這一 金融衍生工具正式進入了中國資本市場。 中國期權市場發展潛力巨大,股票ETF期權是國際資 本市場成熟的衍生工具,在我國卻是全新的產品,其組合 應用十分複雜,既是管理風險的工具,也可能造成新的風 險,可以說是一把雙刃劍,如何趨利避害,用好這把雙刃劍, 發揮好其獨特的作用至關重要。 我最早接觸期權是從2010年來美國讀書開始的,當時, 我們有一門課程——金融衍生產品,裡面包含期權、期貨 等金融衍生產品,2011年我開始交易美股和期權,至今已 有7年的經驗,有過做多單只個股看漲期權獲得過超過50 倍的利潤,也有賣單只看漲期權虧損超
過一倍的時候,也 有通過期權策略達到穩定年化收益率20%的時候。我們也 通過期權交易在金融社交網絡上結交了一些在國外從事期 權交易的專業投資人和個體投資人,我們基金合夥人也有 超過20 年的期權交易經驗。個人投資一般都是通過期權買 方放大杠杆,專業機構投資人一般會作為期權賣方通過收 取權利金穩定獲利。我們見過通過買期權兩年內獲得了近 30 倍收益的個體投資人,也見過年化收益率超過60%,三 年內資產規模從30 億美元增長到60 億美元的投資機構。 在過去的4 年裡,我們也見過很多期權交易新手在期權上 吃了很多虧,也有很多人因為做空期權而爆倉。 有的人通過期權賺了上百倍回報,有的人通過期權對
沖了股票下跌帶來的損失,有的人用期權進行無風險套利。 相信也有很多人第一次聽說期權,還有很多人都不知道期 權到底是什麼?該如何進行交易?期權跟期貨到底有什麼 區別?跟股票之間有什麼樣的關係和聯繫?這麼多期權策 略,該選擇哪一種將利潤最大化?本書通過講解最簡單的 期權基本概念入手,到複雜的策略組合,再到結合實戰應用, 希望能幫助大家理解期權到底是個什麼玩意兒。書中內容 適合那些沒有任何期權基礎知識的人群,同樣也適合有一 定基礎知識,但是不能夠靈活運用期權進行對沖、套利的 人群,更適合希望通過期權進行穩定獲利的交易員。 想要瞭解什麼是期權我們要先從期權的歷史講起。期 權交易最早起始於十八世紀後
期的美國和歐洲市場。1973 年4 月26 日芝加哥期權交易所(CBOE)成立,進行統 II 一化和標準化的期權合約買賣,迄今全美所有交易所內有 2 500 多隻股票和60 餘種股票指數開設相應的期權交易。 1983 年1 月,芝加哥商業交易所提出了S & P500 股票指數 期權,紐約期貨交易所也推出了紐約股票交易所股票指數 期貨期權交易。目前,期權交易所現在已經遍佈全世界,其 中芝加哥期權交易所(CBOE)是世界上最大的期權交易所。 簡單來說,期權(Option)是一種選擇權,是指一種能 在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數量的某種 特定股票或者商品的權利。期權的持有者可以在該項
期權 規定的時間內選擇買或不買、賣或不賣的權利,他可以實 施該權利,也可以放棄該權利。而期權的賣出者則只有期 權合約規定的義務。 為什麼要寫關於期權的這本書呢?期權在世界金融市 場中應用非常廣泛。美國金融市場一個重要的特色是可以 交易期權,期權交易在國內於2015 年年初推出,目前有上 證50ETF、豆粕和白糖期權。儘管期權投資需要花費一定 的時間才能完全掌握,但如果因為不瞭解而錯失機會就太 可惜了,畢竟期權是一種強大的投資工具,可以為投資者 帶來許多好處。期權是投資者投資、套利、風險管理甚至 是投機的利器,下面簡單列舉幾個期權的好處和作用: 1. 期權能提供杠杆,提高資金使用效率 提供杠
杆是期權吸引投資者的一個重要原因,投資者 只需要付出少量的權利金,就能以小搏大標的資產價格變 動帶來的收益,但同時風險卻是有限的。2012 年年末,金 融大鱷索羅斯旗下的量子基金動用了大約3 000 萬美元,買 入了大量行權價格在90 ~ 95 的虛值向上敲出外匯期權, 獲利10 億美元,相當於資金翻了30 多倍,體現了期權的 杠杆性,同時風險也是相當大,這對投資方向的判斷要求 非常高;再舉個例子,比如蘋果股票現價118 美元,對應 行權價120 美元,到期日一周後的看漲期權價格為1.47 美 元,假設一周之後蘋果股票價格漲到了130 美元,這筆期 權交易的利潤回報:(10-1.47)/1.4
7=580%,翻了5 倍多。 期權的杠杆比率也可以通過買賣不同價格的期權來進行調 整。例如,如果想用低一點的杠杆比率,可以買入深度價 內(In the money) 的期權,如果想要高一點的杠杆比率可以 買入價外期權(Out of the money)。 2. 對沖市場風險 很多投資者喜歡長線持有一些股票,但害怕股價下跌, 這時投資者可買入認沽期權(Put)來對沖市場下行風險。 例如,投資者持有1 000 股蘋果公司的股票,股價為118 美元,以權利金每股1.50 美元買入股票行權價115 美元的 10 張認沽期權,用以對沖股價下跌造成的損失。如果到期 日股票價格下跌至100 美元,則期權部
位獲利(15-1.5)× 10×100=13 500 元,抵補了部分標的股票的虧損18 000 美元, 使得虧損從15.2% 降低到3.8%,這種策略又稱為保護性賣 權策略(protective put)。 IV 3. 鎖定盈利 如果投資者持有標的股票且已累積了一定的盈利,而 對後市看法不明朗,擔心股價下跌,但賣出股票又擔心股 價繼續上漲失去獲得更高收益的機會,此時投資者有兩種 應對措施:(1)如果投資者需要兌現手中股票,可以賣出 股票,同時買入平值認購期權;(2)如果持倉量很大,賣 出股票衝擊成本高,可以對手中的股票買入認沽期權,鎖 定盈利。 4. 增加收益 雖然賣出認購和認沽期權是高風
險策略,但在特定情 況下賣出期權可以起到增加收入的效果。例如,在持有標 的股票的情況下,如果股價高位盤整,而投資者對標的未 來走勢的看法是中性或者少許看多的,且願意在股價上漲 到一定水平時減持股票則可以賣出認購期權增加收益,這 種策略又稱為持保看漲期權(covered call)。 5. 以低於市價的價格買入目標股票 投資者想要買入股票,但認為當前股價較高,想要等 候股價跌至心目中的低位時再買入,就可以賣出行權價格 在目標買入價附近的認沽期權。再以蘋果的股票為例,目 前價格118 美元,如果蘋果價格跌到115 美元以下,投資 人是樂意買入的。假如投資人賣出一個月後到期,行權價 為115 美元
的認沽期權,可以得權利金1 美元。如果到期 時股價高於行權價格,期權作廢,期權賣方獲得權利金; 假設到期時估價低於行權價格115 美元,期權賣方將以115 美元的價格從期權買方手裡獲得股票,再加上之前賣出權 利金所得1 美元,平均下來,買入蘋果股票正股的成本只 有114 美元。 6. 最小化風險 對於期權買方來說,期權提供了有限的風險,即限制 了最大虧損,也就是購買期權付出的權利金。假設蘋果股 票118 美元,買入正股100 股,總支出11 800 美元。如果 蘋果公司破產,將虧損11 800 美元。如果我們用看漲期權 來代替持有正股,假設一個月後到期,行權價為120 的看 漲期權售價1 美
元,我們買入1 手,相當於100 股正股。 當股票上漲,我們持有看漲期權會享受股票上漲帶來的收 益,即使蘋果公司破產,我們最大虧損也就是買入看漲期 權付出的權利金100 美元。 7. 期權能創造出在任何市場狀況下都能盈利的投資組合 對於單純買賣股票的投資者而言,通常只有在股票上 漲或下跌時才有盈利機會。而且直接賣空股票可能會面臨 無限的風險,這讓股票投資者的獲利途徑只能依靠股價上 漲。碰上盤整或雙向巨幅波動等市場狀況,股票投資者能 做的只能是退場觀望了。借助于期權,則無論股票上漲、 下跌、不上不下、雙向巨幅波動等,均能構造出相應的期 權組合,讓投資者可以在任何市場狀況下都能有盈利的機 會,這
時,真正需要的是投資者對市場狀況的判斷力。
權證避險與股價之間的關聯:台灣上市櫃公司之實證
為了解決隱含波動率太高 的問題,作者李格儒 這樣論述:
本研究主要探討券商為權證避險時的買賣股票行為對標的股股價之影響,並以2014年至2016年台灣上櫃及上市公司為樣本,為了清楚的進行分析與討論,我們將以台積電(上櫃)和智冠(上市)作為研究對象,探討權證發行日、期間及到期日之避險行為對股價造成的影響。權證經紀公司發行認購權證(認售權證),依法規定,必須買進(賣出)標的資產對價格進行避險,並在期間內依照delta變化調整避險部位數量,來維持風險部位的平衡,直至到期日將持有部位全部平倉。過去文獻中,幾乎沒有證據直接顯示期權交易對基本股價有重大影響,為一令人信服的僅限於到期日時,標的股股價將會向履約價靠近,說明標的股價確實會受到期權的影響。本文主旨為
探討證券商進行避險行為時,是否會對股價產生影響,實證結果發現,避險行為與股價之間為顯著負向關係,拒絕了我們的假說1,同時,也接受了我們的假說二,在波動度影響下,避險行為與股票之間存在顯著負向關係,由於台灣權證市場認購權證較為普遍,證券商避險行為主要是買入標的股,此結果說明此避險行為確實會影響股價,也符合過去文獻所說到期時股價會靠近履約價一說,而且本研究假設證券商採取連續性Delta避險,連續的調整避險部位有助於穩定現貨市場。
想知道隱含波動率太高更多一定要看下面主題
隱含波動率太高的網路口碑排行榜
-
#1.期权的隐含波动率 - 新闻
ln(高价/低价)愈小,经过的时间愈常,则隐含波动率愈小。 当隐含波动率“太高”时,交易者应当卖 ... 於 new.qq.com -
#2.從隱含波動率看權證-小小掌櫃 - 過自已想要的生活
「隱含波動率」和權證的價格呈正比,當隱含波動率過高時,代表這權證的價格太貴,並不適合買。「隱含波動率」的高低,沒有一定的標準,必須和「歷史 ... 於 jjjack.pixnet.net -
#3.隱含波動率太高
什麼是選擇權「隱含波動率」 Implied Volatility? - 理財寶。 2016年6月28日· 先查出或自行算出標的現股之波動率後. 如果券商報出來的「隱含波動率」過高. 例如:超過歷史 ... 於 financetagtw.com -
#4.預測和分析波動率的一些方法
現在説説標普的隱含波動率,也就是vix恐慌指數。大家先看看vix的圖這裏我 ... 很明顯30-100這個股票以後對應的隱含波動率也會比50-60隱含波動率高,相對期權也就貴。 於 q.futunn.com -
#5.權證行使比例大小攸關權友獲利
不過呢,現實情況下,有些權證發行商發行高行使比例的權證,但是委買隱含波動率不 ... 股行使比例就不能太高,不然權證價格會太高,所以小哥做了個研究,將每檔的權證 ... 於 warrant.kgi.com -
#6.選擇權交易(期權交易)的基本認識 - 元大期貨
或以歷史波動率為輔,若隱含波動率長時間(約為4~7天)高於或低於歷史波動率,則表示選擇權有頗大的下跌或上漲的機會。 Put/Call Ratio. a.說明:. 用賣權除以買權之比例; ... 於 www.yuantafutures.com.tw -
#7.富邦權證財神網
博智 · 博智富邦1A購01 · 元太 · 元太富邦1C購01 ... 高槓桿C; 高槓桿P; 強勢股; 黃金交叉C; 死亡交叉P. 高槓桿C; 高槓桿P ... 基本分析 · 價量走勢圖 · 隱含波動率. 於 warrants.fbs.com.tw -
#8.隨著BTC 下跌和隱含波動性增加,比特幣鯨魚出售他們的代幣
然而,本周到目前為止,這一現實並沒有太大變化。 隨著加密貨幣努力維持30,000 美元的價格水平,比特幣的短期實現波動性仍然很高。 隱含波動率(基於 ... 於 0xzx.com -
#9.XQ 相關權證設定, 幫妳找出好權證!! - XQ的點點滴滴
所以, 在外流通比率數值太高或太低都不好, 因為那時買賣掛價會失真。 ... 所以選權證時, 要挑券商比較不會亂調隱含波動率的權證交易, 才比較不會被 ... 於 www.xq.com.tw -
#10.權證新手必看!小哥公開挑權證6大原則 - ETtoday財經雲
「隱含波動率」代表權證投資人對該標的股未來波動程度的看法 ... 買到隱波太高的認售權證,隔天股票就算跑出跌停板,你還是可能會賠錢. 為什麼? 於 finance.ettoday.net -
#11.【小教室-策略教學】15-2權證交易-權證隱波與時間價值
這是市場對標的股票未來波動的預期,IV值越大代表股性愈活潑,股票價格起伏越大,權證價格的表現也會越積極。 在其他條件相同的情況下,隱含波動率高, ... 於 scantrader.com -
#12.主題企劃內容 - 寰宇財金網
如您有注意相關權證新聞標題會這樣命題「券商調降隱含波動率」,指的就是通常以現股標的的歷史波動率來看該股票有一平均的波動程度,也就是我們所稱的「股性」走勢,但 ... 於 www.ipci.com.tw -
#13.權證教室>隱含波動率影響權證大 - 理財周刊
寶來證券金融商品部經理巫昆忠指出,影響權證的漲跌因素包括股價變化、履約價、剩餘天數、利率、股利以及隱含波動率,其中又以股價變化與隱含波動率 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -
#14.一个月内到期的股指期权,隐含波动率大于历史波动率 - 知乎
隐含波动率 是不是趋向于历史波动率这是你个人的view,他们没有必然的联系说一定会 ... 这样做的好处就是你不用进行动态对冲,同时又不用承受太高的gamma风险,当然代价 ... 於 www.zhihu.com -
#15.纳斯达克波动率指数下跌,成为期权泡沫的最新迹象
在科技股出现六个月来最大跌幅的当天,股票波动率指标也离奇地走低了。 ... 隐含波动率相对于实际波动率之间的溢价太高。 空前的看涨合约量推动了股市的部分上涨,但 ... 於 m.gelonghui.com -
#16.權證隱含波動率查詢
比歷史波動率高很多. 那表示目前選擇權偏貴, 我們可以考慮站在賣方,或者至少不要買太多. 而如果目前隱含波動率跟歷史波動率差不多. 於 falegnameria-degasperi.it -
#17.隱含波動率 - 勳仔的理財小角落
標籤: 隱含波動率. 台股樂透彩?!談談權證的特性及應用(中). 權證投資人不能不知道的幾項重要參數– 隱波/Delta/Theta. 於 shiuncorner.com -
#18.選擇權波動率
選擇權隱含波動率是根據當前選擇權權利金成交價回推計算,而權利金成交 ... 太貴先查出或自行算出標的現股之波動率後如果券商報出來的「隱含波動率」 ... 於 clementmagliocco.ch -
#19.隱含波動率
隱含波動率 (Implied volatility),也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型,反推出來的波動率數值。香港市場稱為“引伸 ... 於 coronaresist.be -
#20.權王一哥悄悄話重點@ 綠痕部落格 - 隨意窩
隱含波動率 高, 代表反推回去權證價格較高,而實際槓桿計算公式分母為權證價格,分母較大,該數值會較低 ... 大體上,如果比較後還覺得太高,就代表市場的行情就在這。 於 blog.xuite.net -
#21.隱含波動率到底用來幹嘛的? - 統一權證部落格
對很多非專業的權證投資人來說,「隱含波動率」是一個似懂非懂的概念,一聽到隱波第一個反應就是「我知道!達人有說只要權證價格掉了,就是券商降隱波! 於 warrantblog.pscnet.com.tw -
#22.市場波動:定義和解說| 富達台灣
若價格在短期內迅速變動,觸擊新的高點、低點,波動就很大,假如價格緩慢上漲、下跌,或保持相對穩定,則波動就低。 歷史波動率是利用一系列以往市場價格來計算,而隱含 ... 於 campaign.fidelity.com.tw -
#23.投資挑權證首重隱波不降 - 中時新聞網
權證發行券商以「造市委買波動率」計算造市. ... 反推」可能的波動率,因為是「反推」所以稱為「隱含」波動率,來追蹤造市波動率是否有被調降的情形。 於 www.chinatimes.com -
#24.隱含波動率 - MBA智库百科
隱含波動率 (Implied volatility),也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型,反推出來的波動率數值。 於 wiki.mbalib.com -
#25.11億銀髮族,如何改寫全球經濟? - Schroders
唯二例外是南亞和非洲,仍舊擁有極高生育率,但也不足以逆轉全球人口老化趨勢。 ... 新興市場特別是前緣新興市場通常隱含較大的政治、法令變更、交易對手及作業風險。 於 www.schroders.com -
#26.台灣指數選擇權隱含波動率曲面變動影響因子之研究
交易員在評價選擇權時,低履約價格的選擇權(即高度價內的買權或. 高度價外的賣權)會選用高的波動率。 指數選擇權的波動率微笑曲線圖2 與圖3 中實線所畫之隱含機率分. 配 ... 於 ir.nctu.edu.tw -
#27.什麼是隱含波動率百分位表(IV Percentile)?
期權交易的最困難部分大概是如何判斷隱含波動率走向了。因為隱含波動率本身就是一個主觀性的東西。什麼時候應該買隱含波動率?也就是說買期權。 於 www.cmegroup.com -
#28.玩權證前你一定要懂的3件事! - Smart自學網|財經好讀- 股票
手中的資金就是各位的子彈,不要被吃掉太多,才能下次發揮更大的作用 2.一檔權證很熱銷,成交量很高, ... 權證的價格被投資朋友買上去,可能會導致隱含波動率大幅提高. 於 smart.businessweekly.com.tw -
#29.群益權證小教室:隱含波動率 - 鉅亨網
「權證」是很適合小資族的投資工具,有機會透過小額資金創造更多收入,今天要教大家透過權民最大網來認識「隱含波動率」! 首先,波動率代表現股價格的 ... 於 news.cnyes.com -
#30.選擇權隱含波動率3分鐘抓出1個關鍵差異
選擇權隱含波動率(Implied Volatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,也可以說是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價 ... 於 options.tw -
#31.什麼是選擇權「隱含波動率」 Implied Volatility?
那就表示,券商把權證賣太貴了! 此時,除非你對現股的走勢特別有把握. 或只打算短期持有這檔權證 ( 預計持有不 ... 於 virtuemind.pixnet.net -
#32.如何分析權證隱含波動率? - 株式投資六脈神劍入門
⑥ 是買價波動率。在看這一條線圖時,偶爾會有上下很大的震幅,通常可能是表示那一天沒有成交價量或標的價格變動太大,所以可以先忽略,只要再接續後面的 ... 於 miostock.blogspot.com -
#33.權證進階篇 - 國票證券
請問為什麼同標的的認售權證的隱含波動率通常比認購權證高? ...點此看詳情 ... 挑選權證的三個重點是掛單量、價差及隱含波動率,也是判斷券商造市品質的依據。 於 www.ibfs.com.tw -
#34.如何購買權證 - MoneyDJ理財網
在標的股票相同且其他條件類似的情況下,若某券商隱含波動率高出太多,權證價格可能不合理,最好選擇隱含波動率較低的權證,以賺取較高的報酬。 10 占投資比重不可過高. 於 www.moneydj.com -
#35.權證交易小博大,最大損失將歸零
... 投資也頗有興趣,惟因資力有限,而自己知道的股票往往因為價格太高而難以入手。 ... 投資人在進行交易前宜觀察相關權證的買賣報價價差比、買賣單量、隱含波動率的 ... 於 www.sfipc.org.tw -
#36.選擇權入門-認識隱含波動率及VIX指數 - 統一期貨
顧名思義,隱含波動率就是波動度的讀數,隱含波動率越高就代表標的波動度越高(價格行情震盪越劇烈)。提到隱含波動率就不得不講到歷史波動率(Historical Volatility,簡稱HV) ... 於 www.pfcf.com.tw -
#37.股市波動大賺更多- Money錢雜誌
逢回買、逢高先賣,不要想一次追求太大報酬率,而是要靠一段一段的獲利累積,確實 ... 是基金和選擇權,基金波動率高代表總體投資屬性很積極;選擇權隱含波動率愈高, ... 於 stock.pchome.com.tw -
#38.小心!您在權證投資的獲利,可能因為一個關鍵就消失了!
利率愈高,購買股票的成本愈高,有槓桿的認購權證更具吸引力,因此價格會 ... 若造市商願意公開「造市波動率」,就能讓投資人免除因為「隱含波動率」 ... 於 www.stockfeel.com.tw -
#39.為啥權證隱含波動率急速拉高....認賠殺出... - Mobile01
為啥權證隱含波動率急速拉高....認賠殺出... - zola789 wrote:現在幾乎不玩權證了,...(恕刪)權證就是跟券商對賭不過波動率可調,表示券商可以公開做弊而且券商在某些 ... 於 www.mobile01.com -
#40.日盛權勝網– 日盛權證牛熊證首頁
高槓桿. 法人加碼. 融資激增. 黃金交叉. 法人最愛P. 高槓桿P ... 權證、電子指數權證或金融指數權證,其標的20天交易日歷史波動率超過權證最佳委買價格隱含波動率達5% ... 於 warrant.jihsun.com.tw -
#41.金融期货实务操作手册 - Google 圖書結果
熊市时伴随着增长的隐含波动率,而牛市时伴随着下降的隐含波动率,比较极端的例子是股市崩盘时,隐含波动率创出历史新高。股票价格下跌,隐含波动率就上升,因此如果我们能 ... 於 books.google.com.tw -
#42.利率的隱含波動度保持在較低水準;外匯評論 - 星展銀行
由於投資人對民主黨採較積極的擴張性財政支出的擔憂消退,美元利率的隱含波動率也相對較低。短期內,預期美元利率將呈現區間震盪;在2021年才會明顯上升。 於 www.dbs.com.tw -
#43.台指選擇權價格波動到期效應之探討 - 中國文化大學
所謂「衍生性金融商品」是指依附於其他資產標的物上的金融商品,其價值高. 低取決於其依附的資產標的物。 ... 而隱含波動率則是將選擇權價格帶入B/S 評價模型公. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -
#44.選擇權未平倉4個重點指標+2個神祕數字你就能在市場追蹤方向!
選擇權未平倉量與隱含波動率的關係 ... 中,未平倉量增加代表多頭買進、空頭賣出,多頭認為價格將繼續上漲,而空頭認為價格已經太高,一旦空頭受到 ... 於 winsmart.tw -
#45.大權證123
常看到網路po的文章或留言板,都會提醒我們別買隱含波動度太高,或隱含波動度會偷降的權證。. 我最近正在尋找適合條件的台積電認購權證,但有什麼簡單的方法,告訴我要 ... 於 castagne.ch -
#46.台灣權王贏家心法大公開 - 奇摩新聞
他投資權證成功之道,在於挑選隱含波動率較小的權證,並從強勢股中找相關權證。 鄭能哥表示,他比較專注投資權證,是近3年的事,他認為權證比較適合 ... 於 tw.news.yahoo.com -
#47.[問題] 隱含波動率- 看板Option - 批踢踢實業坊
請問「波動率」是標的的波動率還是選擇權的隱波?我一直搞不太懂這些概念本來我認為先有方向(漲、跌、盤)才能決策,關注的是delta大小跟履約價的 ... 於 www.ptt.cc -
#48.他把隐含波动率这个东西用白话讲清楚了 - 财富号
导语:隐含波动率,期权世界里的明星因子,这个随处可以听到觉得又很高深 ... 几次的),反之,波动率骤降是强卖方市场的体现(所有人都觉得价格太高 ... 於 caifuhao.eastmoney.com -
#49.Money錢雜誌2017年3月號114期: 只會買台灣50就弱掉了,69檔ETF總體檢
假設在過去6個月,台積電股價的歷史波動率是26.9 %,多數發行商會把台積電權證的隱含波動率設在 30%∼33%上下,若設太低則發行商無利可圖。篩選「抗老化權證」的方法 ➀ ... 於 books.google.com.tw -
#50.隐含波动率对你的期权头寸究竟有什么影响? - 新浪财经
反过来,如果买进“太贵”的期权,因隐含波动率“过高”,即使标的物朝着有利方向运动也未必能获利。 二、对买/卖看跌期权的影响. 对于看跌期权买家来说,即使 ... 於 finance.sina.com.cn -
#51.動態隱含波動度模型:以台指選擇權為例Dynamic Implied ...
成交價格低於兩點,則交易成本(手續費、買賣價差). 過高,股價非連續性問題(最小變動單位限制)太過明顯,價格容易失真,因此. 也排除在我們使用的資料之外 ... 於 www.taifex.com.tw -
#52.隱含波動率excel
对于给定的证券,一般来说,历史波动率值越高,证券的风险就越大。. 隱含波動率更完整講,是「價格隱含的波動率」,權證價格透過財務公式(通常 ... 於 romitapadelclub.it -
#53.隐含波动率高说明什么 - 百度一下
高的隐含波动率表明,交易员预期价格大幅波动的可能性更大,而低的隐含波动率则表明市场期望价格波动相对温和。隐含波动率测量也可以帮助交易者衡量市场情绪, ... 於 g13.baidu.com -
#54.權證交易策略實證分析
史波動率較隱含波動率高上許多,代表權證價格有被低估的嫌疑,但這種狀 ... 通常較佳的發行券商掛的委買委賣的價差不會太大,如果買賣價差小,. 委買委賣掛單量會較大, ... 於 www.tej.com.tw -
#55.隱含波動率的實務考量
最近台指選擇權開始出現很明顯的隱含波動率微笑〔Volatility smile〕現象。 並且這個波動率微笑的曲度,曾經高達五倍之多。 根據有經驗的國外選擇權玩家透漏,他們的經驗之 ... 於 honorvip.site44.com -
#56.簡介權證市場制度
清,又疏於對市場制度進行基本的瞭解,未能洞悉高槓桿背後所隱含的風險,導致 ... 人資格,決定權證之履約價格、行使比例、存續期間、定價波動率等發行條件,發. 於 www.fsc.gov.tw -
#57.热议股票 - 老虎社区
机构的量化程序往往会加速买入许多高波动高收益的科技股,以期望获得更多回报。 ... 比如VIX指数反映的是SPX在未来30天的隐含波动率,这其中可能会碰到一些假期,而 ... 於 www.laohu8.com -
#58.選擇權入門介紹
由隱含波動率→看未來漲跌的力. 道及目前權利金的價格水準. 現貨/期指的最佳避險工具. •買call/買put不用保證金,較. 現貨搭配期指避險更具效益. 於 taifex.learn.hinet.net -
#59.隱含波動度距離到期日行使比例價內外程度權證四要素
避免介入股價離履約價太遠而隱含波動率過高的權證。 隱含波動度低較有利,但仍要將發行券商造市品質納入考慮。 隱含波動度. 於 warrant.emega.com.tw -
#60.三個觀念來理解「隱含波動率」
波動率 的學術定義不好理解所以不談,但波動率的白話意義,代表選擇權連結標的之價格活潑程度,舉例:一般狀況下,可成的價格活潑程度會大於台積電,因此可成的波動率高於 ... 於 twsa.warranttw.tw -
#61.〈財經週報-投資觀點〉不可不知的隱含波動率
隱含波動率 是權證價格代入訂價公式(常以Black-Scholes模型為主)反推算 ... 比較高;然而,投資人其實更應該要注意的是,發行券商對於這個波動率的 ... 於 ec.ltn.com.tw -
#62.[問題] 隱含波動率- Option - PTT生活資訊討論
請問「波動率」是標的的波動率還是選擇權的隱波?我一直搞不太懂這些概念本來我認為先有方向(漲、跌、盤)才能決策,關注的是delta大小跟履約價的挑選但波動率會 ... 於 ptt-life.com -
#63.權證隱含波動率
隱含波動率 更完整講,是「價格隱含的波動率」,權證價格透過財務公式(通常 ... 權證商品標的名稱權證類型收盤價漲跌漲跌幅(%) 成交量(張) 隱含波動率(%) 1 066890 聯 ... 於 www.johnhaydon.me -
#64.秒懂历史波动率(HV)和隐含波动率(IV)的差别 - 雪球
当你要从交易期权获利时,最基本的常识是在高隐含波动率(高IV)的时候卖期权,在低IV的时候买期权。 但你知道市场波动率存在的意义,以及波动率如何 ... 於 xueqiu.com -
#65.買權證時,如果隱波被調降,對投資人有什麼影響?為什麼不降 ...
什麼是隱含波動率?原理是什麼? · 隱含波動率:用盤中即時股價回推的波動率,此數值不該有太大變化,但如果券商調降「造市波動率」,算出來的隱波就會明顯 ... 於 rich01.com -
#66.CMoney/玩權證前,你一定要懂的3件事! - 天天要聞
2.一檔權證很熱銷,成交量很高,不代表是穩賺的!有時候權證如果一下子就賣完了,發行商無法提供賣盤,權證的價格被投資朋友買上去,可能會導致隱含波動率大幅提高,想了解 ... 於 www.bg3.co -
#67.隱含波動率 | 蘋果健康咬一口
隱含波動率 更完整講,是「價格隱含的波動率」,權證價格透過財務公式(通常 ... ,BS Option Pricing Model. 公式是在說. 如果我們給定這5 個變數:. 標的價格. 履約價. 還 ... 於 1applehealth.com -
#68.证券投资学 - Google 圖書結果
根据宝钢正股当日的最高价4.74元计算,宝钢权证的溢价比率为22%,隐含波动率高达58.45%,宝钢权证的投资风险明显太高。 1.263元的权证价格如果换算到行权日,以宝钢股票的 ... 於 books.google.com.tw -
#69.资本市场与公司战略(第2版): - 第 280 頁 - Google 圖書結果
他们对相同证券的各种期权的隐含波动率进行检验,结果发现波动率与期权的执行价格反相关。这意味着,总体来说,严重失值的看涨期权的布莱克斯科尔斯价值太高,而价内看涨 ... 於 books.google.com.tw -
#70.玩權證,錢還沒賺到就先被坑一段!?小心券商陷阱... 2 方法免上當
「隱含波動率」代表權證投資人對該標的股未來波動程度的看法一般我們在查詢權證資料的時候, 會看到3個隱波率 ... 買到隱波太高的認購權證,隔天股票就算跑出漲停板,. 於 www.cmoney.tw -
#71.OP教學04-只看未來的肥它
那麼到底隱含波動率上升是怎麼反應在選擇權的價格上,就是Vega這個希臘 ... 就是說若短期隱含波動率太高,那麼投資人可以賣出選擇權來賺取隱含波動率 ... 於 aspirinman.pixnet.net -
#72.選擇權隱含波動率(IV)的高低與對應的交易策略2017年9月11日
同時也會導致選擇權的隱含波動率(IV)升高,使得權利金也跟著上升。這時候就不太適合選擇權的買方進場,因為當波動幅度開始減緩或變小,選擇權的權利金就會 ... 於 m.wantgoo.com -
#73.差槓比、價內、好券商」只要...2500元進場,2 天獲利36%
他們的隱含波動率穩. 5.流通比太高的權證不要碰(最好<50%). 挑選的方式沒有一定. 但是利用這方式挑權證. 比較不會買到貴的權證而且投資成本相對低 ... 於 www.money.com.tw -
#74.没有意外都是基本功【22】 - 华尔街见闻
有人会问实际利率的抬升一定会造成资产价格的波动率抬升吗? ... 这里一定要注意,债券的长端利率隐含的是长期通胀、长期增长,债券的长端利率如果 ... 於 wallstreetcn.com -
#75.隱含波動率是什麼鬼?為什麼隱波指數又叫「恐慌指數」?
而官方(主要指交易所)由於種種原因並沒有發布隱含波動率指數,各大券商 ... 最後,我們經常說現在隱含波動率太高了或太低了,那到底多高才算高,多 ... 於 kknews.cc -
#76.期权交易中的波动率交易策略-财经频道 - 手机搜狐
当隐含波动率“太高”时,交易者应当卖出波动率,这样做的目的是,波动率一旦回到正常水平,就可以将其运动转化为资本。此时常用的策略有卖出(宽)跨式套利、卖出比率 ... 於 m.sohu.com -
#77.盈餘宣告對權證波動性套利影響 - nhuir
其定義是若隱含波動率變動1%,權證價格會提高多少。白話 ... 多報酬的想法,自然也不願意支付太高的市場價格。 ... 結果發現各權證之隱含波動性明顯高於歷史波動性,且. 於 nhuir.nhu.edu.tw -
#78.權證專家謝晨彥5大心法波段投資就能獲利 - Money 錢
而且權證可與現股搭配操作,或是當現股股價太高,資金不足買不起時,用小資金買相關 ... 至於隱含波動率,簡單來說,本來今天現股漲10元、權證漲2元,如果波動率調降, ... 於 www.moneynet.com.tw -
#79.【小教室-策略教學】15-2權證交易-權證隱波與時間價值
隱含波動率 (Implied Volatility;簡稱IV) ... 波動率就是權證有多會動的馬力。這是市場對標的股票未來波動的預期,IV值越大代表股性愈活潑,股票價格起伏越 ... 於 www.pressplay.cc -
#80.我叫雪球,又与雪球无关 - 36氪
敞口崩溃之时,交易商迅速回购轧平头寸,此时隐含波动率迅速飙升,从而进一步拉高了对冲成本,同时再对市场来了一次重击。 於 www.36kr.com -
#81.方天龍實戰秘笈(4):股票+權證必殺技: 懂股票之後,獲利狂增十數倍的七堂課
一般來說,歷史波動率越高的標的,權證造市者報價的隱含波動率就會越高;相反的,歷史波動率越低的標的,造市者報價的隱含波動率就越低。這是因為歷史波動率越高的標的, ... 於 books.google.com.tw -
#82.權證教室進階篇 - 權民最大網
雖然剩餘時間短,權證價格相對較低,但是賭的性質太大,不建議投資。 ... 太價內的權證,等同現股,槓桿效果差。 ... 隱含波動率高,權證價格相對較貴。 隱含波動率 ... 於 warrant.capital.com.tw -
#83.匯率衍生性商品研究報告
隱含波動率 為選擇權投資組合的主要交易標的(而非投資標的未來的多空走. 勢),通常會以投資標的的歷史波動率為基準,若當下隱含波動率高出歷史波動. 率或常理認知中該標的應 ... 於 report.nat.gov.tw -
#84.隐含波动率
隐含波动率 是期权定价模型的参数组成部分,例如Black-Scholes模型,它给出了市场期权价格 ... 下一步,尝试0.6的波动性;这给了价值3.37美元的看涨期权,这是太高了。 於 abcexchange.io -
#85.權證小百科 麥格理權證教室深入淺出談權證
這是市場對標的股票未來波動的預期,IV值越大代表股性愈活潑,股票價格起伏越大,權證價格的表現也會越積極。 在其他條件相同的情況下,隱含波動率高,權證價格較貴;而隱 ... 於 www.buywarrant.com.tw -
#86.隱波不降大公開
什麼是隱波不降? 隱波不降,是指券商造市時,計算買回價格所用的造市波動率不調降。 於 www.warrantwin.com.tw -
#87.算出權證致勝密碼26歲就財富自由 - 今周刊
鄭詩翰表示,當股票出現連續漲或跌停時,不少投資人會去追買認購或認售權證,但由於不了解隱含波動率,往買得太貴,即使看對方向,仍然賺不到錢。所以他 ... 於 www.businesstoday.com.tw -
#88.破除權證偏見! 挑對權證上天堂~ - 葛雷夫- HiStock嗨投資理財社群
除對每日波動度調整限制外,並在公開資訊揭露平台,都可檢視各家權證的波動率穩定度! 已不太會出現早期想買買不到、想賣賣不掉,或是券商惡意調降隱含 ... 於 histock.tw -
#89.新聞中心-權證達人翻倍投資術大公開富邦證券不降VOL 主動 ...
近年資本市場波動幅度大,小資族若能選對投資工具,就可以為自己帶來更高 ... 則表示,權證的發行券商有造市責任,富邦證券保證不會調降隱含波動率, ... 於 www.fubon.com -
#90.麥教授|怎麼理解波動率?下次股災甚麼時候來?
隱含波動率 ——來自期權和其他市場交易衍生品當前價格的資產波動率。為了找到這個波動 ... 波動率趨向於回歸均值,在低波動率時增加,高波動率時減少。 於 sfl.global -
#91.【理周小學堂】權證篇#12權證的隱含波動率 - YouTube
權證小哥|這檔高配股除息日連續漲停三天! 除權息搭配籌碼打帶跑效率更高?! 5/27(三) 21:00 限時直播. 【CMoney理財寶】官方頻道. 於 www.youtube.com -
#92.秒懂選擇權價值讓你輕鬆買低賣高期權
你有沒有發現期權的價格和股票價格不同? 聽說期權的價格跟行使價、隱含波動率和到期日有關係,今天我們分享幾個影響選擇權價格的因素,讓你了解如何 ... 於 slashtraders.com -
#93.面面觀 - 證券商公會歡迎您
準來衡量權證價格是否合理,而歷史波動率及隱含波動率. 皆是衡量波動率的方法之一。 ... 的起高價股,卻又擔心風險太高,畢竟歷代股王最後慘跌. 於 www.csa.org.tw -
#94.【波動率觀測站】美股恐慌嗎?一個重要指標帶你掌握風險來臨 ...
非美國市場波動率是由相對應的ETF 選擇權市價,藉由選擇權定價模型(Black-Scholes Model)反推算出的隱含波動率(Implied Volatility),隱含波動率可 ... 於 www.macromicro.me -
#95.行政院國家科學委員會補助專題研究計畫 成果報告 期中進度報告
平均值太多,以免產生示訊風險。 3. 風險資訊。 含波動率、Beta 值、風險暴露等。高波動率代表較高的時間風險(Timing Risk),而必須採取較為. 積極的交易策略。 於 ir.lib.kuas.edu.tw -
#96.股災讓莊家也慘賠!券商虧很大2大因素解析 - 工商時報
他分析,一來是因為華南永昌證所發行指數認售權證的隱含波動率,較市場上其他相同類型之權證低,例如相同條件的元大證及群益證的台股指數認售權證隱含 ... 於 ctee.com.tw -
#97.什麼是隱含波動率 - 欣傳媒
91/7/1履約價為5200點的Call其收盤價為50點收盤時求算出其隱含波動率為31%,略高於歷史波動率26%,研判91/7/2隱含波動率將小幅下調,價格亦將隨之小幅下跌 ... 於 blog.xinmedia.com -
#98.權證實務Q&A - 第12屆權民搶百萬
利用權證評價公式反推出隱含在權證市價中的波動率,代表投資人對標的股價未來波動性之預期,用以評估權證價格之合理性的稱 ... 標的波動率高,表示權證的履約機率___。 於 money.udn.com -
#99.權證網站- 權證報酬試算 - 台新證券
... 以股票市場的強勢、弱勢、成交量,權證的歷史波動率、隱含波動率、熱賣程度, ... 或有投資人佈出權證最佳委買單優於本公司造市單,可能會有波動率高估情形產生。 於 warrant.tssco.com.tw