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當沖警示新制度對臺灣股票市場之影響

為了解決當沖警示新制的問題，作者莊筑雯 這樣論述：

本次研究主要分析當沖警示新制對股市之變化，針對2021年8月27日起制度開始實施至2022年2月28日期間受當沖警示之個股為樣本，使用TEJ台灣經濟新報資料庫之事件研究法模組系統，對全體個股、融資使用率高低及及公司市值規模大小進行分析，藉此了解異常報酬在公告日前後之變化。 在公告前全體個股狀況、融資使用率及公司市值差別之異常報酬中，實證結果呈現大多為正向異常報酬，越接近公告日顯著性越佳；在公告後，實證結果呈現全體個股狀況、融資使用率較高及公司市值規模較大者，在短近期具有立即性顯著負向異常報酬，在融資使用率較低及公司市值規模較小者，在中期仍具有顯著負向累積異常報酬。 本次透

過融資使用率及公司市值規模了解散戶投資動向，就此看來，散戶佔比較多之情形下，較易受到事件發生的立即性顯著影響，反之，在散戶佔比較少情形下，推論其持股狀況為法人等佔比較高，雖未有立即性反應但仍有中期的影響，顯示該項政策在短中期具有不同的壓制成效。