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波動度公式的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學
波動度公式的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦陳威光寫的 期貨與選擇權：金融創新個案(2版) 和陳威光的 金融創新與商品個案都 可以從中找到所需的評價。
另外網站什麼是隱含波動率百分位表(IV Percentile)？ - CME Group也說明：計算公式非常簡單：特定隱含波動率在一年中的交易天數除以252天。 用上面的公式，我們就得到以下芝加哥商品交易所黃金期權(OG)，過去12年截止到今年5 ...
這兩本書分別來自新陸書局 和新陸書局所出版 。
國立臺灣大學 財務金融學研究所 石百達所指導 謝孟均的 無模型假設波動度之預測能力 （2018），提出波動度公式關鍵因素是什麼，來自於波動度預測、隱含波動度、無模型假設波動度、高階動差、系統性波動度。
而第二篇論文國立中央大學 財務金融學系 吳庭斌所指導 許寧翔的 Heston與SABR模型的比較分析及 商品評價分析應用 （2017），提出因為有 Heston模型、SABR模型、隱含波動度的重點而找出了 波動度公式的解答。
最後網站歷史波動率 - MBA智库百科則補充：歷史波動率(History Volatility,HV)歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標準差。
期貨與選擇權：金融創新個案(2版)
為了解決波動度公式 的問題，作者陳威光 這樣論述：
一、淺顯易讀 作者積 30 年的教學經驗，以口語方式撰寫本書，避免繁複的數學，使初學 者能很快地進入期貨與選擇權領域，並吸收其精華。同時，本書儘量舉本土選擇 權、期貨及結構型商品為例，使讀者能透過實際商品而更加了解課程內容。 二、內容豐富 本書內容豐富，包括大部分期貨與選擇的相關子題，包括，衍生性商品介 紹、選擇權的價格、買權賣權等價關係、B-S 定價公式、波動度指數 VIX、選擇權 交易策略、股價指數選擇權及外匯選擇權、期貨定價、期貨交易策略、價指數期 貨、外匯期貨、利率期貨、台灣期貨市場等。另外還包括遠期契約、交換契約、 蒙地卡羅模擬及二項式定價法等 三、金融創
新個案 本書第 19 章選取 10 個常見的金融創新商品，並探討產品推出的背景、對發行者及投資者的好處及風險、產品損益報酬圖形、商品拆解及評價等，使學生能從產品了解理論的應用。產品包括 TRF、雙元外幣投資組合、保本型共同基金、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證及展延型牛熊證、可轉換公司債、富邦 VIX ETF、安聯掩護性買權策略收益成長基金、指數投資證券 ETN 及股票連結債券 ELN。 四、測驗題 本書在每一章的習作加附測驗題，以幫助初學者釐清觀念，也可作為任課老師考題之用。 五、評價軟體 本書附「選擇權評價及交易策略軟體」，藉著此軟體讀者可以很快地求出認購權證、股票選
擇權、指數選擇權、外匯選擇權、期貨選擇權之價格，以及隱含波幅、delta、gamma、vega、theta、rho 等避險參數。另外也可以利用二項式評價法及蒙地卡羅模擬法求出選擇權價格。 六、交易策略繪圖 本書所附的軟體，包括各種選擇權交易策略的損益繪圖，讀者可以藉由此功能，熟悉選擇權的各種交易策略及其損益圖形。
無模型假設波動度之預測能力
為了解決波動度公式 的問題，作者謝孟均 這樣論述：
本篇研究首先檢驗了無模型假設波動度的預測能力，接著我們將研究重點延伸到高階動差資訊的探討。我們的實證結果指出，三階動差含有部分無模型假設波動度所沒有的資訊，但四階動差則不能有效預測未來波動度。另外，本篇研究也將無模型假設動差進行拆解，並比較系統性和非系統部分的預測表現。我們的研究結果顯示，非系統性部分波動度之個別預測能力優於系統性部分，不過另一方面，系統性及非系統性部分波動度具有不同的資訊含量，兩者都可以用於預測未來波動度。
金融創新與商品個案
為了解決波動度公式 的問題，作者陳威光 這樣論述：
過去二、三十年來，全球金融市場的創新商品不斷地推陳出新，國內在這一方面也有不錯的進展，許多新的金融商品也陸續出現，譬如槓桿型與反向型 ETF、牛熊證、雙元貨幣投資組合、指數投資證券ETN等等。筆者在教授選擇權等衍生性商品時，也常常喜歡舉這些實際案例來加深學生的印象。學生從這些實際商品案例中，可以了解到產品的推出背景、產品的損益分析、產品的好處及風險、產品的拆解及評價等等。希望藉此可以讓學生們能將艱深的理論與實務互相結合，才不會覺得選擇權等衍生性商品太抽象，太深奧難懂。 同時，筆者教授衍生性金融商品將近30 年，深知繁複的數學，是初學者進入期貨與選擇權的障礙，學生常覺得枯
燥乏味，見樹而不見林。因此盡量以口語化的方式教學與撰稿，強調直覺的概念思考，避免太複雜的數學推導。 本書包括四個部分，選擇權的基礎、選擇權的進階、金融風險管理以及金融創新商品個案。本書第 20 章討論了 10 個金融創新商品實務案例，包括指數投資證券 ETN、股票連結票券 ELN、波動度指數 VIX ETF、歐式觸及出場遠期外匯合約 DKO、掩護性買權策略收益成長基金、信用連動債券個案 CLN、股價指數連動債券等等。 另外本書在每章後面的實務專欄，也盡量採用市場常見的一些創新商品，讓讀者能多接處一些實務案例。這些實務案例包括目標 可贖回遠期契約 TRF、槓桿型與反向型 ETF、牛熊證、正
反向利率連動公司債、雙元貨幣外幣投資組合、保本投資型外幣存款、保本 型共同基金、可轉換公司債、無本金交割遠期外匯 NDF、巨災債券等等。 鑒於金融創新之理論與實務日新月異，以筆者平庸之質、疏懶之性、力有未逮、謬誤可期，尚希先進不吝賜教，容再版時更正。
Heston與SABR模型的比較分析及 商品評價分析應用
為了解決波動度公式 的問題，作者許寧翔 這樣論述：
Heston和SABR模型二者皆是市場上模擬隱含波動度時，常用到的模型，本篇論文詳細介紹二者的推導、參數校準方式以及意義，然後以台指選擇權作為樣本，研究距到期日天數以及履約價對於二者在計算台指選擇權之隱含波動度時，會有甚麼影響，另外，我們對二者做敏感度分析，觀察在上下變動各個參數10%的大小時，計算誤差會有甚麼變化。研究結果顯示，固定履約價時，愈接近到期日，兩個模型計算誤差的差距會越大，同時，該現象會隨著離價平愈遠而愈明顯，另一方面，固定距到期日天數時，在履約價遠離價平的過程中，計算誤差的差距會突然暴增，爾後變小。不過，最重要的是，SABR的計算誤差都是明顯小於Heston的。在敏感度分析方
面，價外買權的部分，Heston的計算誤差因參數變化而有明顯增加，而SABR因參數變畫增加的計算誤差大部分則不超過0.5%。在價外賣權的部分，Heston表現較佳，但並沒有明顯優於SABR，整體而言，Heston的計算誤差對參數變化的敏感性是高於SABR的。