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權證套利的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦黃正傳寫的 最後的贏家 可以從中找到所需的評價。
東吳大學 法律學系 王志誠所指導 楊世鳴的 論特殊目的公司與關係人之認定-法律形式或經濟實質 （2020），提出權證套利關鍵因素是什麼，來自於資產證券化、特殊目的公司、特殊目的個體、關係人、關係企業。
而第二篇論文國立高雄大學 金融管理學系碩士班 王文楷所指導 賴以尊的 以Delta與Gamma建立之停損策略 （2019），提出因為有 選擇權避險、停損避險策略、蒙地卡羅模擬法的重點而找出了 權證套利的解答。
最後的贏家
為了解決權證套利 的問題，作者黃正傳 這樣論述：
「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人」。 投資之路縱使有再高明精妙的投資策略，若是忽略了這個關鍵，等待著的將不是天堂，而是地獄。 規模只是其中一個因素，重要的是量力而為，實力在哪裡，就只能從那個地方出擊。 有實力可以降低防守出重拳，因為即使受傷也撐得住，但是將頭臉都讓人家打，那就受不了了。…創業維艱，守成更是不易呀！ 承認失敗也是一種策略，項羽如果不在烏江邊自刎，東渡重整，天下未必就是劉家的。 即使不能再爭天下，偏安一方也未嘗不可，劉邦不就棄關中入蜀，否則哪裡有後來的漢家天下呢？ 本書中所提及的投資策略大多
數是筆者親身操作的經歷，少部份是第二手的見聞。透過10篇故事串聯，讀者可以從中一窺衍生性金融商品為何被稱為高風險投資工具，有多少人在浪潮中逐波興起或泡沫化而身家蕩然無存，甚至賠進寶貴的生命。 衍生性金融商品是高風險的投資工具，當初被設計出來的主要目的是為了避險，為了達成此一目的，就一定有相對承擔風險的一方。按照財務管理的原理，應該要有承擔風險能力的人，才可以做為避險方的相對交易人，也就是承擔風險的人。 書中的主角們，有高資產族、也有一般小資上班族，承擔風險的能力大不同，若又不自量力，隨時就血本無歸，面臨滅頂之災。 金融投資史上血跡斑斑。多數人僅見
成功者的輝煌，卻不知這些叱吒風雲的人物鮮有善終。 把風險放在心上的意思就是：千萬不要玩大，最後能夠活下來的就是贏家，時間才是你最好的朋友。 與魔鬼共舞者，最後只有被魔鬼牽著走的份。
論特殊目的公司與關係人之認定-法律形式或經濟實質
為了解決權證套利 的問題，作者楊世鳴 這樣論述：
隨著金融自由化及國際化的蓬勃發展，許多金融工具或商業模式不斷地推陳出新，金融市場的創新已儼然成為不可或缺的經濟發展要素，而新形態的金融工具或組織在創新過程中雖然可能帶來相當巨大的經濟利益，但在運用創新發展的同時卻也衍生出許多問題與弊端。例如資產證券化制度的出現，突破了當時的法律、會計上的相關規範，創造出一種創新的融資模式，而特殊目的個體即為此一制度下所運用的法律架構。然而，在實務運作最為成熟的美國，特殊目的個體大多以關係企業之模式存在，而特殊目的個體之組織在架構上可能是一公司、信託或合夥模式，爰本文擬以較具有彈性之組織型態：特殊目的公司為研究對象。由於特殊目的公司之架構在商業交易上已然成為廣
泛運用的組織型態之一，而對於特殊目的公司具有實質控制力之股東或關係人，特殊目的公司也容易成為現今規避金融監理或法律限制的不法獲利工具。因此，對應相關的法制規範，特殊目的公司是否亦適用於我國公司法中之關係企業專章或是會計制度中所認定之關係人，則需進一步深入探討。我國現行法規對於關係人之定義並未統一，而散見於各法規當中。因此，關係人之定義為關係人交易之核心議題，必須與公司所掌握之實質控制力做聯結，始能落實規範之目的；另一方面，關係人在我國會計制度與法律上之認定亦有不同的衡量判斷標準，故關係人之認定究竟應採行經濟上實質認定或法律上形式認定？法律與會計上之認定是否必然應當採取一致性？上述之爭議為當前所
應思考之重要議題。國際上商業交易型態快速變遷，我國該如何朝向國際趨勢與時俱進並改善監理法規，本文擬透過參考外國法制對於相關制度規範之介紹，以整合我國公司與會計制度並提供修正方向及建議以完備我國企業法制。
以Delta與Gamma建立之停損策略
為了解決權證套利 的問題，作者賴以尊 這樣論述：
本研究以蒙地卡羅模擬法進行股價模擬，並以此對原始停損避險策略、調整後避險停損策略、突破執行價格之停損避險策略與間斷delta避險策略進行測試，並且進一步以S&P500指數進行實證研究，其中以平均避險誤差與避險標準差作為避險績效的評量標準，而交易成本方面則是以投資組合的調整次數與現貨調整價值衡量，研究結果如下 ： 1. 模擬結果顯示，間斷delta避險策略在股價波動度0.1~0.7時的避險績效都優於三種停損避險策略。2. 模擬結果亦顯示，若以交易成本為考量，則在低股價波動度的情況下，使用調整後避險停損策略與突破執行價格調整之停損避險策略，可以更低的成本取得與間斷delta避險相近的結果。3.
實證結果與模擬結果則發現，在有些情況下突破執行價格調整之停損避險策略在經過適當調整後，相較於調整後避險停損策略可以在損失些微避險績效下，減少交易成本。綜合上述研究結果，希望對停損避險策略的發展有所貢獻，並給予投資人與權證發行商在選擇權避險上，能夠做為參考，並降低避險時所需成本。