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國立中興大學 財務金融系所 徐俊明所指導 張廷瑋的 期貨指數交易策略之實證研究 (2009),提出標 普 500期貨 盤關鍵因素是什麼,來自於標準普爾期貨指數、技術指標、停損策略。

而第二篇論文國立中興大學 財務金融系所 徐俊明所指導 楊淑真的 標準普爾期貨指數之預測 (2009),提出因為有 S&;P 500指數、S&;P 500指數、S&;P 500指數、S&;P 500指數的重點而找出了 標 普 500期貨 盤的解答。

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主持人:阮慕驊
主題:科技主軸回歸 有影嘸?
節目時間:週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期:2021.07.07

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#財經觀點 #週選擇權結算
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期貨指數交易策略之實證研究

為了解決標 普 500期貨 盤的問題,作者張廷瑋 這樣論述:

本文以標準普爾(S&;P 500)期貨指數的報酬率為目標,以兩種方式來判斷其走勢:(1)利用過去的變數來解釋目前股價報酬率,並預測下一期的報酬率,並利用迴歸分析進行交易(2)以技術指標 (Technical Indicators) 判斷下一期的價格走勢,並以技術分析法則進行交易。結果顯示,在不考慮交易成本下:(1)以迴歸分析進行交易的整體績效相較大盤為差,並於2008年產生較大幅的虧損(2)以技術指標進行交易的績效也無法明顯有效打敗大盤,以技術指標為訊號的賣出策略績效相對較買進策略為佳。另外,在技術分析策略加入了停損策略後,發現績效有略為改善的現象。整體而言,以上述兩種方式進行交易,均無法持

續獲利,樣本期間的交易均無法有效打敗大盤,此符合效率市場假說。

標準普爾期貨指數之預測

為了解決標 普 500期貨 盤的問題,作者楊淑真 這樣論述:

以預測標準普爾(S&;P 500)期貨指數為目標,以兩種方式來判斷其週走勢:(1)利用過去的變數(前期S&;P期貨指數報酬率、VIX指數、期貨未平倉量)來解釋目前股價報酬率,並預測下一期的期望報酬率。(2)以技術指標 (Technical Indicators) 產生買賣信號,來進行判斷及產生交易策略。本文的結果顯示,投資人以此方法在2001-2009交易將遭受損失,表示預測大盤(期貨)頗為困難。而本文中部份的技術法則雖可獲利,但並不代表未來可持續獲利。這個現象支持效率市場假說,但也顥示了為何市場上有部份投資人偏好使用技術分析。