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期貨與選擇權：衍生性金融商品(三版)

為了解決期貨結算價的問題，作者金鐵英,金鐵珊 這樣論述：

　　本書的寫作目的，是定位在為私立大學及科技大學，提供良好的上課教材。本書具有下列特色：   　　一、台灣的市場，台灣的商品 　　目前市面上的原文教科書以美國市場為主。而美國的市場與商品，跟台灣的市場與商品差別很大！這對於台灣大學生和財金從業人員來說，學習起來就會產生障礙，使用起來就無法學以致用。台灣的經濟社會已經今非昔比，應該有能力、有自信走出自己的康莊大道。本書以台灣的市場，台灣的商品為主體。雖然台灣的金融環境目前還比不上美國，但只要我們願意一起正視，一起面對，一起解決，台灣的財金環境一定會卓然有成，成為世界的模範生。   　　二、長話短說，去蕪存菁 　　目前市面上教科書長篇大論，長達

六、七百頁者。這樣會造成ㄧ個學期教不完，以及同學買書的沉重負擔。事情是可以比較簡單的。本書擷取精華再三過濾，每個章節長話短說以求去蕪存菁。本書是希望達到，以最平價的方式用有效率的方法，來傳播學術知識的目的。   　　三、麻雀雖小，五臟俱全 　　本書本文雖然只有五百餘頁，但是麻雀雖小五臟俱全。台灣衍生性商品的工具包括：期貨、選擇權與交換。標的物包括：利率、匯率與股票。這些內容全部都被涵蓋在內，包括深度的理論與實務。同學們必須擁有中等的數學能力，加上良好的學習態度，才能夠融會貫通。   　　四、新資訊，新觀念，新方法 　　本書嶄新內容包括：說明2022年台灣上市的衍生物、彙整出股價指數的計算方法、

提出新的匯率計算觀念、提出新的債券期貨CF計算方法、提出除權除息保護的觀念、彙整出商品適用的除權除息保護機制、提出賣權提早執行的原因、求出賣權提早執行價格的方法、求出新的美式選擇權平價準則、求出新的利率交換評價公式、求出新的換匯換利評價公式、以及搭配最新全真測驗題庫。

期貨結算價進入發燒排行的影片

股票期貨結算套利與期現貨套利之系統建構與實證分析

為了解決期貨結算價的問題，作者賴廷羽 這樣論述：

本文研究股票期貨與對應現貨間的兩種套利模式，分別為『股票期貨結算套利』與『股票期現貨套利』，並建構市場同步模擬套利系統。『股票期貨結算套利』利用期貨結算價的計算規則，尋找在結算日最後一小時交易過程，偵測預估期貨結算價格與市場期貨價格間的價差，在扣除相關成本後，是否存在套利機會，可在短期內建立並結清期貨套利部位，獲得無風險利潤；『股票期現貨套利』則利用期貨到期價格與現貨間的一價法則，建構低買高賣的套利部位，以期在扣除相關成本後，獲得無風險利潤，有別於『股票期貨結算套利』，『股票期現貨套利』必須同步建立期貨與現貨的雙邊部位。由於『股票期貨結算套利』屬於新的交易模式，過去尚無研究，至於『股票期現貨

套利』的研究則著眼在歷史資料的回測分析，以確認股票期貨套利操作的可行性；有別於過去研究，本研究使用嘉實資訊所提供的報價與下單、回報應用程式介面(API)，使用Visual C#建構與市場同步的模擬操作環境，以驗證前述兩種股票期貨套利模式的可行性。由於股票期貨套利在實務運作過程，必須考量諸多限制；本研究參考文獻作法並就教市場專家，改進所建構的股票期貨套利系統之功能，並在台灣股票期貨市場進行實證。進一步，由於股票期貨套利屬於成熟的高頻操作模式，執行速度成為獲利的關鍵，本研究使用不同資訊技術加快系統的執行並形成不同的套利系統。研究中，並嘗試分析股票期貨套利機會的存在條件，以期在套利模型中內含投機判斷

，改進模型的獲利。

高手叫我不要教的H模型：兩個指標，百倍獲利(第二版)

為了解決期貨結算價的問題，作者黃正傳 這樣論述：

　　有用的策略為什麼不自己賺？ 　　➢那是因為我的目的不在賺錢，人生有許多更有意義的事要做。 　　被說出來的策略還有用嗎？ 　　➢有用的。如果市場夠大，說出來也沒關係。價值型投資法、多角化投資法、長期投資法，這些投資方法簡單又有用，完全不怕被人知道。Ｈ模型也是。 　　投資策略總是模稜兩可，不知如何執行？ 　　➢不確定和風險是兩回事。完全不能估計是不確定，有機率可遵循是風險。高風險高報酬、低風險低報酬，操作完全有公式可遵循。 　　數學不好，不懂投資怎麼辦？ 　　➢要學。本書盡力求通俗，讀者有任何困難歡迎到作者的ＦＢ粉絲專頁「程式交易Alex Huang」發問。    　　「吾未聞枉己

而正人者也，況辱己以正天下者乎？」不能面對自己，就沒有辦法做好事情。只有透過數學與邏輯，才能忠實面對自己與環境的關係，訴諸各種花俏的投資心法，不能量化統計，就是逃避卸責之道。 　　程式交易的殿堂無比深遂，期望能以本書協助讀者正確地踩入第一步，並展示切實獲利的方法，照亮前方的康莊大道。  

臺灣期貨前十大交易人未平倉量與臺灣期貨指數關聯性之研究

為了解決期貨結算價的問題，作者方姿懿 這樣論述：

本研究先以時間序列方法分析，運用向量自我迴歸模型選擇最適落遲期數、再用共整合檢定是否存在長期均衡關係、最後輔以Breitung and Candelon (2006)頻率因果關係，來探討臺灣期貨前十大交易人未平倉量與臺灣期貨指數變動是否存在因果關係。研究資料選自台灣經濟新報(TEJ)資料庫, 2008年1月2日至2015年3月10日，共1780筆日資料，主要資料數據包括臺灣期貨前十大交易人未平倉量、期貨結算價、加權指數收盤價及銀行一年定存利率。根據頻率因果關係實證結果顯示，臺灣期貨前十大交易人未平倉量與臺灣期貨指數的變動具有短期及長期之雙向因果關係；而當分別加入加權指數變數、銀行一年定存利率

變數及同時加入加權指數變數與銀行一年定存利率變數後，結果並無因加入變數而另外產生其他因果關係之變化。