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元智大學 財務金融暨會計碩士班(財務金融學程) 曾翊恆、吳志強所指導 賴威丞的 加速撮合下的等級化限價委託積極度 （2020），提出暫緩撮合關鍵因素是什麼，來自於限價簿、委託出價積極度、加速變革。
而第二篇論文長庚大學 工商管理學系 詹錦宏所指導 陳冠志的 台灣股票交易撮合制度之研究 （2020），提出因為有 逐筆交易、集合競價、交易效率的重點而找出了 暫緩撮合的解答。
加速撮合下的等級化限價委託積極度
為了解決暫緩撮合 的問題，作者賴威丞 這樣論述：
本論文針對台灣證券交易所（ TWSE），從 2013年 7月 1日起將盤中集合競價撮合循環中的秒數從 20秒減少到 15秒，使用此改革日期前後 20天的限價委託單，揭示簿和交易的日內數據，分別以前後 10天和前後 20天(不含前述 10天 )的平移資料來聚焦細分為 11等級的價位積極度以及特殊形態委託積極度以及委託量的對比，發現加速撮合變革影響帶動了後續抑制的效果，而特殊形態委託卻是有激勵同行價格競爭的效果，進而 穩定市場 交易量能；同時由於資訊不對等而 使自然投資人及機構投資人之間產生市場氛圍及投資信心影響 ，導致後續交易量能受到衝擊而下降。
台灣股票交易撮合制度之研究
為了解決暫緩撮合 的問題，作者陳冠志 這樣論述：
金管會為了提升國內整體證券市場的交易品質，自民國 109 年 3 月 23 日開始實施盤中「逐筆交易」，而開盤、收盤仍維持「集合 競價」，也新增「市價單」、「立即成交或取消」、「全部成交或 取消」等委託方式，讓投資人更靈活運用策略，以及「瞬間價格穩 定措施」讓價格波動過大的有價證券先暫緩交易。本研究的研究期間為 2019 年 9 月 2 日至 2020 年 9 月 30 日;研究樣本為加權股價指數;研究方法以週轉率和交易金額來衡量流動 性、報酬率標準差衡量波動性、市場效率係數衡量效率性、事件研 究法衡量累積異常報酬，實證「逐筆交易」對大盤加權指數「流動 性」、「波動性」、「效率性」、「累積異
常報酬」的影響。本研究的實證結果與過往的文獻比較，撮合制度轉換後，多數 文獻流動性上升、累積異常報酬增加與本研究結果一致、波動性無 明顯下降、效率性無明顯提升則與多數文獻不一致。