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全球大宗商品市場 : 從現貨到期貨

為了解決幣安合約平倉的問題，作者 這樣論述：

　　大宗商品市場在全球經濟活動中的地位牽一髮而動全身，與實體經濟的關係愈來愈密切。從趨勢看，中國內地大宗商品和其衍生品市場在全球的影響力持續提升，其對外開放程度也穩步提高。   　　本書是市場上第一本把大宗商品現貨與期貨市場融合分析，同時梳理全球與中國大宗商品市場發展脈絡、探討多渠道推進中國大宗商品市場開放的中、英雙語著作，由在相關領域具有豐富業務經驗的專業人士，圍繞三大主題：「全球大宗商品市場的格局」、「內地與香港大宗商品市場的演變」、「大宗商品現貨與期貨市場的互聯互通」作了深入分析，讓市場參與者對整個大宗商品市場的宏觀系統和金融生態圈獲得整體的認識，更好地促進大宗商品現貨與期貨交易良性

互動，服務實體經濟。   　　The commodities market is now so closely linked to the global economy that a small change in the former will trigger the butterfly effect on the latter. We can see a trend of continuous increase in the global influence of Mainland China’s commodities physical and derivative markets, a

nd the increasing opening-up of the Mainland markets.    　　This book is the first bilingual title in the market that gives an integrated analysis of the commodities spot and futures market and the development of the global and Mainland commodities markets, and explores the multiple ways for advancin

g the opening-up of the Mainland commodities market. Experts who are experienced in these areas discuss in-depth on three key themes — the “global landscape of the commodities market”, “the Mainland and Hong Kong commodities markets” and “commodities spot and futures market connectivity”. This book

depicts to market participants the big picture of the macro system and financial ecosystem of the entire commodities market, facilitating beneficial interactions between the commodities spot and futures markets to better serve the real economy.

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基於對沖的低風險高獲利加密貨幣套利系統

為了解決幣安合約平倉的問題，作者劉瑞源 這樣論述：

由於中心化的社會結構，造成了法定貨幣的過度增長，進而影響了整體社會的物價。因此加密貨幣因應而生，由於加密貨幣的稀缺性、不可竄改性及去中心化，讓加密貨幣市場近年來蓬勃發展。但也因為加密貨幣無法控管，導致加密貨幣市場價格波動劇烈，且沒有交易時段限制，因此在交易過程中更需謹慎面對。本文使用金融領域常見的風險對沖的資產配置方式，進而避免價格波動所產生的風險。單純的風險對沖無法獲得額外獲利，但因為加密貨幣市場中獨有的資金費率，一種能平衡多空雙方的機制，使得風險對沖有了獲利來源。目前市面上已有利用對沖的期現套利機器人可使用，但僅限於中心化的交易所中且資金利用率僅有一半。本文依照現有的期現套利模型進行改良

，將購買現貨做多的部分進行投資或放貸收取額外利息，並將整體獲利進行複利投資動作。現貨的部分使用web3.py與區塊鏈進行互動，獲取或上傳數據等。合約的部分使用Gate.io Python API進行下單平倉等功能。因區塊鏈技術目前還尚未有足夠多的資訊及教材可供學習，所以本研究將會詳細說明web3.py及Gate.io的互動流程、方法及步驟，此處也屬於本文研究重點。最終依照理論模型進行數據回測後，發現報酬率及穩定性相當優秀。進行實驗後卻發現結果不如預期，因為某些因素導致獲利與回測數據有差異。但實驗結果的報酬率高於現有的期現套利，不過仍有許多不足之處，未來可進行改進。

金融衍生工具

為了解決幣安合約平倉的問題，作者安毅 這樣論述：

本書對金融衍生工具市場的基礎工具、定價方法、交易策略、市場發展、監管改革進行了綜合性地介紹。全書力求深入淺出，盡可能多地融入國內外金融創新和市場發展的新內容，希望使讀者能夠對金融衍生工具市場有一個快速直接的了解。全書共有十二章，每章均安排了若干思考與計算題。本書既可作為金融學專業高年級本科生與研究生的教材，也可作為社會培訓、市場分析和理論研究的參考讀物。安毅，經濟學博士，畢業於中國人民大學，曾在南開大學經濟學院進行博士后研究，在康奈爾大學應用經濟系(Dyson School)和北京大學光華管理學院做訪問學者。現就職於中國農業大學經濟管理學院金融系，中國農業大學中國期貨與金融衍生品研究中心，長期

從事期貨、期權和其他金融衍生品市場的研究和教學工作，任博士研究生導師。代表著作有《期貨市場學》《農產品期貨和期權》《期權市場與投資策略》《金融衍生品市場與宏觀調控研究》《農村經濟政策多元目標與綜合創新》。主持國家社科基金項目，以及國家部委、期貨交易所的多個課題。 第一章 金融衍生工具原理與功能第一節 金融衍生工具的結構與損益一、金融衍生工具的基本種類二、金融衍生工具的特性第二節 衍生工具的定價方法和利率選擇一、金融衍生工具定價的基本方法二、金融衍生工具定價的利率選擇第三節 衍生工具市場發展和功能發揮一、交易所交易的金融衍生工具市場發展二、場外交易的金融衍生工具市場發展三、金

融衍生工具市場的交易者四、金融衍生工具市場的功能五、金融衍生工具市場的風險和監管思考與習題第二章 金融遠期第一節 金融遠期定價一、無收益資產的遠期價格確定二、黃金和白銀的遠期價格確定三、已知收益資產的遠期價格確定四、外匯的遠期價格確定第二節 遠期利率協議一、遠期利率協議的設計機制二、遠期利率協議的定價方法與利率表現三、利用遠期利率協議的進行風險管理、套利和投機四、遠期利率協議的安排和中止五、我國遠期利率協議市場的發展第三節 外匯遠期和掉期一、遠期匯率的定價與報價二、外匯掉期交易三、無本金交割外匯遠期交易四、我國遠期外匯市場的發展和特點第四節 綜合遠期外匯協議一、綜合遠期外匯協議的要素構成二、E

RA和FXA的定價三、綜合遠期外匯協議的報價和應用第五節 黃金遠期和掉期一、黃金遠期二、黃金掉期三、我國黃金遠掉期市場架構思考與習題第三章 金融期貨交易與價格形成第一節 金融期貨交易的特點和流程一、金融期貨交易的特點二、金融期貨交易的流程三、我國金融期貨的盈虧結算和交割結算第二節 金融期貨的定價模型一、股指期貨的定價模型二、國債期貨第三節 金融期貨價格的市場形成機制一、金融期貨市場的競價交易和價格撮合二、金融期貨價格的影響因素三、基差及其所用四、金融期貨的價格發現功能五、期貨價格失真的形成機制思考與習題第四章 金融期貨交易策略第一節 股指期貨套期保值和套利一、股指期貨套期保值二、投資替代與資產

轉換三、指數套利四、跨期套利第二節 國債期貨對沖、套利與資產配置一、國債期貨套期保值二、隱含回購利率套利三、基差交易四、收益率曲線套利五、國債期貨跨期套利六、利用國債期貨進行組合管理與資產配置第三節 貨幣期貨套期保值和套利交易一、貨幣期貨套期保值二、貨幣期貨和現貨套利三、跨幣種套利思考與習題第五章 金融互換第一節 金融互換的結構設計和市場功能一、金融互換的基本結構二、互換市場的快速發展及其動因三、金融互換的功能第二節 金融互換的合約安排和市場報價一、金融互換合約的基本內容二、互換合約的標准化及其發展三、互換市場的報價慣例第三節 金融互換的定價和估值一、金融互換的定價原理二、利率互換的零息票定價

法三、貨幣互換的零息票定價法四、金融互換的估值思考與習題第六章 場內期權市場的運作模式第一節 標准化期權一、標准化的期權合約二、期權和期貨的共同點與區別第二節 期權交易所和市場構成一、期權交易所二、期權結算機構三、期權做市商四、交易者五、中介經營機構第三節 期權的交易機制和了結方式一、期權市場的交易指令二、期權價格的形成三、期權的了結第四節 場內期權結算一、期權開倉與保證金結算二、賣方持倉結算三、平倉結算四、行權和放棄時的結算思考與習題第七章 期權定價第一節 期權的內在價值和時間價值一、內在價值與時間價值二、實值期權、虛值期權與平值期權的交易選擇第二節 期權價值的界限和平價關系一、股票期權價值

的上限二、歐式無紅利股票看漲期權價格的下限三、不付紅利股票的歐式看跌期權價值下限四、歐式股票看漲期權與看跌期權的平價關系五、紅利對股票期權價值的影響六、看漲—看跌期貨期權的平價關系七、期貨期權價值的下限第三節 B?S模型和二叉樹模型一、影響期權價格的基本因素二、Black?Scholes模型三、二叉樹期權定價方法第四節 期權波動率一、歷史波動率及其估計方法二、預測波動率及其估計方法三、隱含波動率及其估計方法四、波動率微笑（volatilitysmile）思考與習題第八章 期權風險管理與套期保值第一節 希臘值與期權頭寸的風險管理一、Delta中性與風險交易二、Gamma與風險交易三、Theta與

風險交易四、Vega與期權頭寸的風險對沖五、Rho與期權頭寸的風險管理第二節 期權套期保值的基礎策略一、期權套期保值的基本策略二、動態套期保值策略第三節 多樣化的期權套期保值策略一、雙限期權套期保值策略二、期貨和期貨期權套期保值策略三、價差期權套期保值策略思考與習題第九章 期權套利策略第一節 單純型套利一、看漲期權套利和看跌期權套利二、轉換套利和反轉換套利三、箱型套利四、果凍卷套利第二節 波動率套利一、日歷套利二、對角套利思考與習題第十章 期權組合交易策略第一節 方向性投資組合策略一、買入期權策略二、賣出期權策略三、牛市價差組合四、熊市價差組合第二節 波動性投資組合策略一、跨式期權組合二、寬跨

式期權組合三、剝離式和捆綁式組合第三節 橫向盤整投資組合策略一、蝶式價差組合二、鐵蝶式期權組合三、鷹式價差組合四、鐵鷹式期權組合五、頂部跨式組合六、頂部寬跨式組合第四節 杠桿期權投資組合策略一、反向比率價差看漲期權組合二、反向比率價差看跌期權組合三、比率價差看漲期權組合四、比率價差看跌期權組合思考與習題第十一章 非標准化期權第一節 奇異期權一、奇異期權的種類二、奇異期權的性質三、奇異期權的風險對沖問題第二節 多期期權一、利率上限、下限和雙限二、場外利率上、下限期權市場的運行框架三、場外利率期權的使用第三節 復合期權一、復合期權的基本原理二、復合期權的應用三、復合期權的定價思考與習題第十二章 信

用衍生工具第一節 信用衍生互換一、信用衍生互換的基本種類二、組合信用違約互換三、信用違約互換與期權、金融保險的比較四、信用違約互換定價和應用五、利用信用違約互換進行風險管理、投機和套利六、我國信用衍生工具市場的發展第二節 信用期權一、信用利差期權二、信用違約互換期權三、信用期權第三節 其他信用衍生工具與綜合證券一、信用聯結票據二、CDO與合成CDO三、綜合證券的發展趨勢和特點思考與習題參考文獻

台灣股價指數期貨逆價差策略之實證分析

為了解決幣安合約平倉的問題，作者李文仁 這樣論述：

台灣股價指數期貨(簡稱台指期)與台灣加權指數大多處於逆價差，因此本研究欲探討利用逆價差進行反向策略之投資績效。再者，本文進一步探討成交量、活儲存款利率、台灣加權指數、加權指數績效、報酬指數績效、基差及未沖銷契約數是否會顯著影響期貨投資績效。本文樣本資料從2006年6月1日至2018年6月29日，總共12年，整理144筆月資料，透過迴歸模型針對台灣加權股價指數期貨進行實證分析。實證結果發現如下 (1)研究期間台指期處於逆價差，共佔71%。(2)期貨投資績效與加權指數績效及加權指數有顯著差異，並且期貨長期投資績效優於台灣加權指數績效。(3)成交量、活儲存款利率、台灣加權指數、加權指數績效、報酬指

數績效與基差會顯著影響期貨長期投資績效。