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經濟物理之價格動力學 - 現貨與期貨相關性分析

為了解決台指期結算日2021的問題，作者邱于慎 這樣論述：

摘要我們藉由統計物理的方法，研究台灣股市加權指數之現貨與期貨二時間序列的互相關。由於台灣股市加權指數近幾年與過去的結算規格不同，所以我們研究對象鎖定為2011年～2012年的現貨與期貨。第一部分為相關函數之同向性分析，當兩時間序列互相關為正相關時，後續發展在短時間內有明顯的順向趨勢。相反地，當兩時間序列為負相關時，後續發展無明顯趨勢性。第二部分為同向性持續時間分析，探討台指期貨與現貨的同向性持續時間的條件機率，發現呈指數遞減，與隨機模型的理論分析相符。